Employee Stock Options Tax Form

Fast Answers Employee Stock Options Plans Muitas empresas usam planos de opções de ações para empregados para compensar, reter e atrair funcionários. Esses planos são contratos entre uma empresa e seus funcionários que dão aos funcionários o direito de comprar um número específico de ações da empresa a um preço fixo dentro de um determinado período de tempo. O preço fixo é freqüentemente chamado de preço de concessão ou exercício. Os empregados que recebem opções de ações esperam lucrar com o exercício de suas opções para comprar ações no preço de exercício quando as ações estão negociando a um preço superior ao preço de exercício. As empresas às vezes revalorizam o preço ao qual as opções podem ser exercidas. Isso pode acontecer, por exemplo, quando o preço das ações da empresa caiu abaixo do preço de exercício original. As empresas revalorizam o preço de exercício como forma de manter seus funcionários. Se surgir uma disputa sobre se um empregado tem direito a uma opção de compra de ações, a SEC não irá intervir. A lei estadual, e não a lei federal, abrange tais disputas. A menos que a oferta se qualifique para uma isenção, as empresas geralmente usam o Formulário S-8 para registrar os títulos oferecidos no plano. Na base de dados EDGAR da SECs. Você pode encontrar um formulário S-8 da empresa, descrevendo o plano ou como você pode obter informações sobre o plano. Os planos de opções de ações dos empregados não devem ser confundidos com o termo ESOPs, ou com os planos de participação de ações dos empregados. Que são planos de aposentadoria. Se você receber uma opção para comprar ações como pagamento por seus serviços, você pode ter renda quando receber a opção, quando você exerce a opção, ou quando você descarta a opção ou estoque recebido quando você exerce a opção . Existem dois tipos de opções de compra de ações: as opções concedidas de acordo com um plano de compra de ações de um empregado ou um plano de opção de compra de ações de incentivo (ISO) são opções de estoque legais. As opções de compra de ações que não são concedidas nem no âmbito de um plano de compra de ações para empregados nem de um plano ISO são opções de ações não estatutárias. Consulte a Publicação 525. Renda tributável e não tributável. Para obter ajuda para determinar se você recebeu uma opção de compra obrigatória ou não estatutária. Opções de ações estatutárias Se seu empregador lhe concede uma opção de compra de ações legal, geralmente você não inclui nenhum valor em sua receita bruta quando você recebe ou exerce a opção. No entanto, você pode estar sujeito a imposto mínimo alternativo no ano em que você exerce um ISO. Para obter mais informações, consulte as Instruções do formulário 6251. Você tem renda tributável ou perda dedutível quando vende as ações que você comprou ao exercer a opção. Você geralmente trata esse valor como um ganho ou perda de capital. No entanto, se você não atender aos requisitos especiais do período de detenção, você terá que tratar o rendimento da venda como receita ordinária. Adicione esses valores, que são tratados como salários, com base no estoque na determinação do ganho ou perda na disposição dos estoques. Consulte a Publicação 525 para detalhes específicos sobre o tipo de opção de compra de ações, bem como regras para quando o rendimento é relatado e como a renda é reportada para fins de imposto de renda. Opção de opção de opção de incentivo - Após o exercício de um ISO, você deve receber do seu empregador um formulário 3921 (PDF), exercício de uma opção de compra de ações de incentivo de acordo com a seção 422 (b). Este formulário informará datas e valores importantes necessários para determinar o montante correto de capital e renda ordinária (se aplicável) para ser reportado em seu retorno. Plano de Compra de Estoque de Empregados - Após a sua primeira transferência ou venda de ações adquiridas ao exercer uma opção outorgada de acordo com um plano de compra de ações para empregados, você deve receber do seu empregador um Formulário 3922 (PDF), Transferência de Ações Adquiridas através de um Plano de Compra de Ações do Empregado em Seção 423 (c). Este formulário relatará datas e valores importantes necessários para determinar o valor correto do capital e renda ordinária a ser reportada no seu retorno. Opções de ações não estatutárias Se seu empregador lhe concede uma opção de ações não estatutária, o valor da receita a ser incluída e o tempo para incluí-la depende de se o valor justo de mercado da opção pode ser prontamente determinado. Valor de Mercado Justo Determinado Justo - Se uma opção é negociada ativamente em um mercado estabelecido, você pode determinar prontamente o valor justo de mercado da opção. Consulte a Publicação 525 para outras circunstâncias sob as quais você pode determinar prontamente o valor de mercado justo de uma opção e as regras para determinar quando você deve relatar o rendimento de uma opção com um valor de mercado justo prontamente determinável. Valor de Mercado Justo Não Determinado Justamente - A maioria das opções não estatutárias não possui um valor de mercado justo prontamente determinável. Para opções não estatísticas sem um valor de mercado justo prontamente determinável, não há nenhum evento tributável quando a opção é concedida, mas você deve incluir no resultado o valor justo de mercado do estoque recebido em exercício, menos o valor pago, quando você exerce a opção. Você tem renda tributável ou perda dedutível quando vende as ações que você recebeu ao exercer a opção. Você geralmente trata esse valor como um ganho ou perda de capital. Para informações específicas e requisitos de relatórios, consulte a Publicação 525. Página Last Reviewed or Updated: 30 de dezembro de 2016

Melhor Estratégia De 5m Forex

Uma estratégia de Scalping simples Resumo do artigo: criar uma estratégia de negociação Forex não precisa ser um processo difícil. Hoje, analisaremos uma estratégia simples de scalping usando o indicador Stochastics. Os comerciantes que procuram explorar as oportunidades Scalping no mercado Forex se beneficiarão de ter uma estratégia de negociação completa à sua disposição. O número de variáveis ​​que podem ser adicionadas a uma estratégia é ilimitado, e muitas vezes é bom ter uma estratégia simples em modo de espera. Hoje, vamos analisar uma estratégia estocástica simples que pode ser usada para trocar tendências de pares de divisas Forex. Então letrsquos começa o primeiro passo para negociar qualquer estratégia baseada em tendências bem sucedida é localizar a tendência O MVA de 200 períodos (Simple Moving Average) é uma das ferramentas mais usadas do mercado para esse propósito. Os comerciantes podem adicionar este indicador a qualquer gráfico e identificar se o preço está acima ou abaixo da média. Se o preço estiver acima dos comerciantes da MVA pode assumir que a tendência está em alta e olhar para comprar. Abaixo, podemos ver um gráfico AUDJPY de 5 minutos acompanhado do MVA de 200 períodos. Dada a informação acima, os comerciantes devem procurar comprar o AUDJPY, desde que permaneça mais tendencial. Se a tendência persistir, as expectativas são que o preço permanecerá acima do MVA de 200 períodos e serão criadas novas altas. Aprenda Forex ndashAUDJPY com 200 MVA (Gráfico criado pela Walker England) Uma vez que uma tendência é detectada usando o MVA de 200 períodos, e um viés de negociação foi estabelecido, os comerciantes começarão a procurar um gatilho técnico para entrar no mercado. Osciladores são escolhas comuns, e o SSD (estocástico lento) pode ser adicionado ao seu gráfico para este propósito exato. Abaixo, podemos ver o gráfico AUDJPY 5minutos, desta vez com o SSD adicionado. Uma vez que identificamos o AUDJPY em uma tendência ascendente, os comerciantes procurarão comprar quando o SSD sinaliza o impulso retornando na direção da tendência. Isso ocorre quando a linha K verde cruza a linha D vermelha abaixo de um nível de sobrevenda de 20. Abaixo, você encontrará vários exemplos de passagens passadas do SSD da trading todayrsquos no AUDJPY. Observe como apenas as posições de compra devem ser tomadas em cruzamentos de alta como a tendência de alta continua. Em nenhum momento os comerciantes devem considerar a venda à medida que a tendência de alta continua. Aprenda Forex ndashAUDJPY amp SSD (Gráfico criado pela Walker England) Tal como acontece com qualquer estratégia de mercado ativa, as tendências de Forex em risco aumentam o risco. É importante saber por diante que as tendências eventualmente terminam. Scalpers pode usar um balanço baixo ou mesmo o MVA de 200 períodos como locais para definir ordens de parada. No caso de o preço quebrar e começar a criar menores baixos, os comerciantes desejarão sair de qualquer posição longa existente e procurar outras oportunidades. --- Escrito por Walker England, Trading Instructor Para entrar em contato com Walker, envie um e-mail para wenglandDailyFX. Siga-me no Twitter WEnglandFX. Para ser adicionado à lista de distribuição de e-mail da Walkerrsquos, CLIQUE AQUI e insira suas informações de e-mail. Interessado em aprender mais sobre o comércio de Forex e desenvolvimento de estratégias Inscreva-se para uma série de guias rdquo de negociação avançada de ldquo grátis, para ajudá-lo a se atualizar em uma variedade de tópicos comerciais. Registre-se aqui para continuar seu Forex aprendendo agora. O DailyFX fornece informações e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados globais de moeda. Estratégia de negociação Forex 53 (Estratégia para EURJPY 15M) Enviado por preto em 23 de outubro de 2012 - 23:09. Eu projetei isso como uma Estratégia no ActTrader (empresa ActForex). Em uma corrida de teste no mês que começou 23912 a 231012 (nos últimos 30 dias) ganhei 116 pips com apenas um comércio aberto por vez. Ao permitir que muitos negócios sejam abertos ao mesmo tempo que a Estratégia pode exigir, ganhei mais de 140 pips. Esta é uma corrida de teste. Nota: Eu estava incerto quanto ao estocástico que eu deveria usar, então usei um estocástico rápido de 533. Então eu mudei os parâmetros apenas um pouco. Ajustei Stop e Limite para 30 pips. Eu girei o Trailing Stop. Eu adicionei um multiplicador Martingale-like de 2 que foi aplicado nos próximos lotes comerciais após um comércio perdedor. Tive 2 negociações perdedoras e 9 negociações vencedoras. Um dos negócios vencedores teve 4 lotes por causa do multiplicador aplicado após os 2 negócios perdidos. Os resultados foram superiores a 380 pips para o mês. A redução mais baixa foi de -10 pips. Em seguida, testei o último mês (o mesmo com o USDJPY, acima) usando o EURUSD. Usei todas as mesmas configurações, exceto que descobri que precisava trocar as compras por vendas e as vendas para compras. O que quero dizer é que, toda vez que o comércio queria durar muito, eu tinha que ir em vez disso. E eu fiz os shorts passarem. Os resultados para o EURUSD foram de 13 vitórias e 5 derrotas com mais 9 lotes criados devido à forma como os negócios perdidos ocorreram. Os pips finais foram superiores a 360. Em seguida, testei GBPJPY. Eu tive que mudar os longs e shorts de volta ao caminho que eles estavam originalmente no primeiro teste acima. Houve 6 vitórias e 5 derrotas. Os pips finais foram apenas 38. Os testes podem variar de forma variável de mês para mês. Vou tentar testar 90 dias. Enviado por Usuário em 24 de outubro de 2012 - 03:01.

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CIPLA Gráficos, Análises e Dicas 15 de dezembro de 2016, de 19 de dezembro de 2016, à Ingresso de Fundos - em particular, considerar a proposta de arrecadar fundos através da emissão de ações ou recibos de depósito norte-americanos ou recibos de depósito globais ou obrigações convertíveis em moeda estrangeira ou debêntures não conversíveis em conversão Em forma de obrigações ou de outra forma) ou títulos ou quaisquer outros títulos I instrumentos financeiros, denominados em Rúpia Indiana e ou moeda estrangeira, seja por meio de emissão pública ou por meio de colocação privada (inclusive através de uma colocação de instituições qualificadas ) De acordo com as disposições da lei aplicável. A captação de recursos estará sujeita às permissões, sanções e aprovações necessárias (incluindo a aprovação dos acionistas39 e outras autorizações legais que sejam necessárias) e as disposições das leis. 01 de novembro de 2016 09 de novembro de 2016 interresultados para considerar e aprovar resultados financeiros não auditados (standalone e consolidado) para o trimestre e semestre findo em 30 de setembro de 2016.Beta é uma medida da volatilidade. Ou risco sistemático. De uma garantia ou de uma carteira em relação ao mercado como um todo. O Beta é usado no modelo de precificação de ativos de capital (CAPM), que calcula o retorno esperado de um ativo com base em seus retornos de mercado beta e esperados. Beta também é conhecido como o coeficiente beta. Carregando o jogador. BREAKING DOWN O Beta Beta é calculado usando a análise de regressão. Beta representa a tendência de retornos de segurança para responder às mudanças no mercado. Um beta de segurança é calculado dividindo a covariância com os retornos de segurança e os valores de referência retornam pela variação dos retornos de referência ao longo de um período especificado. O uso de beta de segurança Beta A só deve ser usado quando uma segurança possui um alto valor R-quadrado em relação ao benchmark. O R-squared mede a porcentagem dos movimentos de preços históricos de uma garantia que poderiam ser explicados por movimentos em um índice de referência. Por exemplo, um fundo negociado em bolsa de ouro (ETF), como o SPDR Gold Shares, está vinculado à performance de ouro. Conseqüentemente, um ETF de ouro teria um baixo beta e R-quadrado em relação a um índice de equivalência de referência, como o índice Standard Poors (SP) 500. Ao usar beta para determinar o grau de risco sistemático, uma segurança com um alto valor de R-quadrado, em relação ao seu benchmark, aumentaria a precisão da medida beta. Interpretação Beta Um beta de 1 indica que o preço de segurança se move com o mercado. Um beta de menos de 1 significa que a segurança é teoricamente menos volátil do que o mercado. Um beta de mais de 1 indica que o preço de segurança é teoricamente mais volátil do que o mercado. Por exemplo, se um estoque beta for 1,2, é teoricamente 20 mais volátil do que o mercado. Por outro lado, se um ETFs beta for 0.65, é teoricamente 35 menos volátil do que o mercado. Portanto, espera-se que o excesso de retorno dos fundos seja inferior ao índice de referência em 35 mercados ascendentes e supera em 35 nos mercados em baixa. Muitos estoques de utilidades têm uma versão beta de menos de 1. Inversamente, a maioria das ações de alta tecnologia, baseada em Nasdaq, tem uma versão beta de mais de 1, oferecendo a possibilidade de uma maior taxa de retorno, mas também colocando mais risco. Por exemplo, a partir de 31 de maio de 2016, o PowerShares QQQ, um ETF que rastreia o Índice Nasdaq-100, possui uma versão beta de 15 anos posterior de 1.27 quando medida em relação ao índice SP 500, que é um benchmark de mercado de ações comum. Teste seu conhecimento beta e leia mais aqui: Beta: Conheça o risco e o cálculo de Beta: Portfolio Math para o Investidor Médio.

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Estabilidade do plano usando Sql Profiles e SQL Plan Management ESTABILIDADE DO PLANO Quantas vezes você notou uma consulta usando o Index X quando você queria que ele usasse o índice Y ou a consulta executando a junção do Loop aninhado quando Hash Join teria completado a consulta muito mais rápido. Cenário quando o aplicativo de repente começa a usar um plano errado após o reinício do banco de dados. Para resolver todos esses problemas, o Oracle oferece recursos chamados de estabilidade do Plano. De acordo com os documentos, a estabilidade do plano evita que determinadas mudanças no ambiente de banco de dados afetem as características de desempenho das aplicações. Essas alterações incluem alterações nas estatísticas do otimizador, alterações nas configurações do modo otimizador e alterações nos parâmetros que afetam os tamanhos das estruturas de memória, como SORTAREASIZE e BITMAPMERGEAREASIZE. Oracle fornece as seguintes maneiras de garantir isso 1) Esboços armazenados 2) Perfis Sql 3) Gerenciamento do plano Sql Esboços armazenados Um esboço armazenado é uma coleção de dicas associadas a uma declaração SQL específica que permite manter um plano de execução padrão, independentemente das mudanças em O ambiente do sistema ou estatísticas associadas. Você pode ler sobre os tópicos nos perfis SQL do SQL ORACLE-BASE, de acordo com a postagem de Jonathan Lewis, o Perfil SQL consiste em uma instrução SQL armazenada e um conjunto de dicas que serão implementadas quando o SQL tiver que ser otimizado. Ao contrário dos contornos armazenados, as dicas para os perfis SQL não tentam ditar mecanismos de execução diretamente. Em vez disso, eles fornecem fatores de correção aritmetica para o otimizador, pois faz sua aritmeleza, pois, mesmo com um tamanho de amostra de 100, ainda é possível para o otimizador interpretar mal suas estatísticas e produzir um caminho de execução inadequado. Em princípio, se as distribuições de dados não forem alteradas, um perfil armazenado garantirá que o otimizador entenda seus dados e faça o mesmo, mesmo quando o volume de dados muda. Diferença entre o esquema armazenado e os perfis armazenados. Quotando o post do Tom kyte. Os contornos armazenados são um conjunto de dicas que dizem usar este índice, faça esta tabela primeiro, faça isso em seguida, use esse caminho de acesso, execute esse filtro e esse filtro. Os perfis Sql são mais como estatísticas estendidas - são o resultado da análise de uma consulta, as informações fornecidas ao otimizador não são COMO executar a consulta - mas sim uma melhor informação sobre quantas linhas fluirão de uma etapa no plano, como Algo seletivo é. Digamos que você tenha uma consulta, você gera um esboço armazenado para isso. Agora você adiciona um índice à tabela subjacente. Este índice seria ótimo para a consulta. Um esboço armazenado não o usará, o contorno armazenado diz usar este índice - consulte essa tabela - então faça isso. Como o índice GREAT não existia quando o contorno foi gerado - não será usado. Digamos que você tenha uma consulta, você gera um perfil para isso. Agora você adiciona um índice à tabela subjacente. Este índice seria ótimo para a consulta. Um perfil pode usá-lo - uma vez que o perfil é apenas mais informações para CBO - melhores estimativas de cardinalidade. Portanto, os esquemas armazenados irão garantir que, qualquer plano que você conserte, ele será usado, enquanto um perfil Sql pode usar um plano diferente se vermos alguma alteração na distribuição de dados ou novos índices. Existem duas maneiras de gerar perfis sql 1) Usando o Sql Tuning Advisor - Muito foi escrito sobre isso, então não discuto isso. 2) Manually - Isso pode ser um surpreendente para muitas pessoas, pois talvez não estejam cientes de que podemos gerar um perfil sql manualmente. Estarei discutindo isso em detalhes abaixo O Oracle fornece um script coexfrsqlprofile. sql como parte da Nota 215187.1 - SQLT (SQLTXPLAIN) - Ferramenta que ajuda a diagnosticar declarações SQL executando-se mal, que pode ser usado para criar manualmente perfis Sql. Seu uso é bastante simples. A) Você precisa executar o script e solicitará que você passe a declaração sqlid for. B) Em seguida, escaneará o repositório AWR e retornará o valor do hash do Plano para todos os possíveis planos de execução para consulta junto com o tempo médio decorrido. C) Você precisa selecionar o valor do hash do plano que você acha que corresponde ao bom plano. D) Isso gerará um script no diretório de trabalho atual que pode ser executado como usuário do sistema e ele criará o perfil sql. Este script também é útil se desejamos mover o bom plano do ambiente de não produção para o ambiente de Produção. Para dar uma demonstração, criarei uma tabela PLANSTABILITY e index IDXPLANSTABIOWNER na coluna do proprietário. Permite consultar a tabela para a contagem de objetos de propriedade da SYS. Vemos que estamos usando o índice IDXPLANSTABIOWNER. Como os dados são menores. O acesso de índice é a melhor abordagem. Mas, para esta demo, quero forçar uma verificação de tabela completa. Permite gerar um plano com FTS para planejabilidade. Para fazer isso, podemos usar índices Invisíveis (característica 11g) para que o otimizador ignore o índice. Teremos que tirar instantâneos AWR manuais antes e no final do teste, para que os planos sql entrem no repositório AWR. Isso é necessário porque o coexfrprofile. sql examinará os dados AWR para o histórico do plano para um sql. Agora, executamos o coexfrprofile. sql e nos solicitará o sqlid. Ao passar o sqlid, informa que existem dois planos. Nós escolhemos o plano 363261562 (com o maior tempo decorrido), pois queremos forçar uma verificação de tabela completa. Isso gerou um arquivo coexfrsqlprofileg3wubsadyrt37363261562.sql no mesmo diretório que pode ser executado para criar o perfil sql. Observe que o script forcematch gt FALSE, o que significa que Se o sql varia em literal, sqlprofile não funcionará. Para forçá-lo, precisamos configurar o parâmetro para forçar. Vamos verificar o plano novamente agora. Na seção Nota, podemos ver que o Perfil Sql coeg3wubsadyrt37363261562 foi usado para esta declaração. Suponhamos que agora tenhamos que criar um perfil sql, quando não tivermos um bom plano em AWR, então teremos que fazer um hack. Há duas maneiras de fazê-lo a) Você pode usar coexfrprofile. sql para fazer o mesmo. Você terá que executar o script duas vezes, um para a declaração original e, em segundo lugar, para a afirmação sugerida. Uma vez feito, você precisa copiar os valores correspondentes a h: SYS. SQLPROFATTR a partir de SQL implícita e substituí-lo no script. eg original. Estou criando um perfil sql para a seguinte declaração insinuada. Agora criamos script de perfil sql para declaração original usando o valor de planhash correspondente ao índice Acessar Agora copie a seção a seguir de coexfrsqlprofile9p07a64q8fgrn363261562.sql e substitua no coexfrsqlprofileg3wubsadyrt373082746383.sql. Também altere o nome de coeg3wubsadyrt373082746383 para coeg3wubsadyrt37363261562 Isso criou novamente um perfil sql com o plano FTS. Gerenciamento de planos SQL Permite usar o gerenciamento de planos de SQL do recurso 11 para implementar a estratégia de planejamento do stability. SQL é um mecanismo preventivo que registra e avalia os planos de execução das instruções SQL ao longo do tempo e cria linhas de base do plano SQL, composto por um conjunto de planos existentes conhecidos por Seja eficiente. As linhas de base do plano SQL são usadas para preservar o desempenho das instruções SQL correspondentes, independentemente das mudanças que ocorrem no sistema. Podemos capturar planos a) Automaticamente - Podemos usar OPTIMIZERCAPTURESQLPLANBASELINEStrue e capturar os planos de linha base sql. Isso é bastante útil se você estiver atualizando o banco de dados, pois pode capturar bons planos e depois atualizar o banco de dados sem se preocupar com a mudança no plano. Por exemplo, postar 11g atualizar a partir de 10.2.0.4, definir otimizadorfeaturesenable10.2.0.4 e capturar todos os planos. Uma vez feito, você pode configurar o OPTIMIZERCAPTURESQLPLANBASELINESfalse e também definir as funcionalidades do otimizador de volta ao 11.111.2. Você pode ativar os planos ou marcá-los. Os planos fixos recebem preferência em relação aos planos não fixos. Note que apenas os planos para declarações repetíveis são armazenados no SPM. B) Manually - Podemos usar DBMSSPM. LOADPLANSFROMCURSORCACHE e DBMSSPM. LOADPLANSFROMSQLSET para carregar planos do cursor cache e Sqlset, respectivamente. Plano de carregamento do Cursor Cache Vamos discutir fucntion DBMSSPM. LOADPLANSFROMCURSORCACHE para carregar os planos a partir do cache do cursor. No nosso teste, precisamos corrigir o plano 363261562 para o sqlid g3wubsadyrt37. Uma vez que o plano está disponível no cache do cursor, usaremos a seguinte sintaxe. Devolver o número de planos carregados. Verificar a linha de base consultando dbasqlplanbaselines Podemos planejar o correspondente a essa linha de base. Podemos verificar se nossa consulta original está usando o plano que vemos da seção de notas que o SQL plan baseline SQLPLAN44rwmfc4bjzg3621540b0 foi usado para a declaração. Plano de carregamento do conjunto de ajuste AWRSQL Se você souber que o bom plano da consulta está disponível no AWR, você pode usar dbmsspm. loadplansfromsqlset. Para fazer isso, precisamos primeiro criar um conjunto de afinação sql. Isso pode ser feito usando DBMSSQLTUNE Permite carregar o sqlid g3wubsadyrt37 neste conjunto de ajuste Sql da AWR. Precisamos passar beginnap e endsnap para SQL. Também podemos usar a cláusula basicfilter para restringir este sqlset a apenas um sqlid particular. Vamos verificar se ambos os planos são carregados no sqlset Em seguida, criamos a linha de base do plano sql usando DBMSSPM. LOADPLANSFROMSQLSET Agora vemos que dois planos são carregados. Podemos desativar o SQLPLAN44rwmfc4bjzg3ec110d89, pois queremos apenas o plano FTS. A declaração acima indicará o plano de índice como desabilitado e nosso A consulta usará apenas o plano FTS. Para soltar as linhas de base, podemos usar a sintaxe seguinte Até agora, discutimos cenários quando temos um bom plano no cursor cacheAWR. Suponha que não haja um bom plano disponível, mas podemos gerar um bom plano usando dicas. Com o SPM, podemos transferir facilmente o perfil do SQL implícito para a nossa declaração original. Permite ver isso em ação. Primeiro, precisamos criar uma linha de base com o plano de consulta existente. Isso é necessário, pois geraria um sqlhandle que pode ser usado para atribuir um plano. Estamos usando PLANHASHVALUE gt3082746383, ou seja, caminho de acesso indexado para criar a linha de base sql Consultando dbasqlplanbaselines, obtemos sqlhandle como SQL425f937308b8fde3. Agora, crie um plano para consulta usando dicas. Precisamos agora copiar o plano correspondente a sqlid9p07a64q8fgrn e planhashvalue363261562. Isso pode ser feito usando sqlhandle para declaração original e usando sqlidplanhashvalue da instrução sugerida. Observe que usei o argumento FIXEDgtYES que marcaria esse plano como corrigido. Um plano fixo tem precedência sobre um plano não fixo. Nós podemos largar o plano de linha de base antigo agora passando o sqlhandle e o nome do plano. Se você usar apenas o sqlhandle, ele descartará ambos os planos. Em vez de deixar cair o plano, você também pode desativar o plano acima usando DBMSSPM. ALTERSQLPLANBASELINE Agora, temos dois planos na linha de base, mas somente o plano habilitado SQLPLAN44rwmfc4bjzg3621540b0 será usado pela consulta. Nota: Sempre que criamos o plano de linha de base sql, sql é purgado do cache do cursor e realizamos uma análise difícil. Ao testar isso. Descobri que se eu criar um alias para a tabela. A linha de base do Plano SQL não está funcionando. Podemos verificar informações de linha de base usando a função dbmsxplan. displaysqlplanbaseline. Veremos por que não usamos o FTS, mesmo que o perfil tenha sido criado com sucesso. Por cima, vemos que SQLPLAN44rwmfc4bjzg3621540b0 está mostrando um plano que usa o Index e não o FTS. Não tenho certeza Se este é um comportamento correto ou um erro. Uma das razões pode ser que o mesmo alias não está presente na tabela dos pais. Eu acredito que o Sql Plan Management é superior ao Perfil SQL e descreve, pois permite que você tenha vários planos para uma determinada declaração sql. Também um trabalho de manutenção noturna executa tarefa de sintonização SQL automática e alveja instruções SQL de alta carga. Se ele acha que há um plano melhor. Então adiciona a linha de base do SQL Plan para o histórico. Isso é chamado de linhas de base do Plano de Desenvolvimento Sql. Christian Antognini escreveu um bom artigo sobre a evolução automática das linhas de base do plano SQL, que explica esse recurso. De acordo com o artigo do blog do Otimizador, o DBMSSPM não é licenciado até que estivéssemos carregando planos do conjunto de ajuste de SQL (o que requer pacote de sintonia). Os perfis de SQL são licenciados e requerem um pacote de diagnóstico e ajuste. Posts relacionados Postar navegação Se quisermos saber qual sql está usando as linhas de base do plano sql, isso pode ser feito combinando a coluna SQLPLANBASELINE de vsql com a coluna PLANNAME do dbasqlplanbaselines. A seguinte é a consulta que pode ser usada para isso: selecione s. sqltext, b. planname, b. origin, b. accepted, s. sqlid, s. planhashvalue de dbasqlplanbaselines b, vsql s Onde s. exactmatchingsignatureb. signature e s. Sqlplanbaselineb. planname e s. sqlid8217038SQLID8217 8220 Eu não tenho certeza se este é um comportamento correto ou um erro. Uma das razões pode ser que o mesmo alias não está presente na tabela pai.8221 Quando a linha de base é encontrada na SMB, ela tenta reproduzir o plano em sessão separada usando dicas, então ela anuncia que surgiu um plano diferente. Por isso, parece que o valor do planhash é usado apenas para comparação para ver se surgiu o mesmo plano que o que estava em vigor quando a linha de base foi gerada. Caso contrário, volta ao comportamento regular (sem linha de base). No seu caso, o Table Alias ​​é o problema. Você pode observar este comportamento completo por Wolfgang (10053). Comentários recentes Assine o Blog via Email22 SQL para análise e relatórios O Oracle aprimorou os recursos de processamento analítico SQL, introduzindo uma nova família de funções SQL analíticas. Essas funções analíticas permitem calcular: Rankings e percentis. Cálculos de janela em movimento. Estatísticas de regressão linear. As funções de classificação incluem distribuições cumulativas, porcentagem de classificação e N-tiles. Os cálculos da janela móvel permitem que você encontre agregações em movimento e cumulativas, como somas e médias. A análise da Laglead permite referências directas entre filas para que você possa calcular as mudanças de período a período. A análise Firstlast permite que você encontre o primeiro ou último valor em um grupo ordenado. Outros aprimoramentos no SQL incluem a expressão CASE e a junção externa particionada. As expressões CASE fornecem if-then logic úteis em muitas situações. A junção externa particionada é uma extensão da sintaxe de associação externa da ANSI que permite aos usuários densificar seletivamente certas dimensões enquanto mantém outras escassas. Isso permite que as ferramentas de relatório densifiquem seletivamente dimensões, por exemplo, aquelas que aparecem em seus relatórios de tabelas cruzadas, enquanto mantêm outras escassas. Para melhorar o desempenho, as funções analíticas podem ser paralelizadas: vários processos podem executar simultaneamente todas essas afirmações. Essas capacidades tornam os cálculos mais fáceis e eficientes, aumentando assim o desempenho, a escalabilidade e a simplicidade do banco de dados. As funções analíticas são classificadas como descrito na Tabela 22-1. Tabela 22-1 Funções analíticas e seus usos Para executar essas operações, as funções analíticas adicionam vários novos elementos ao processamento SQL. Esses elementos se baseiam no SQL existente para permitir expressões de cálculo flexíveis e poderosas. Com poucas exceções, as funções analíticas possuem esses novos elementos. O fluxo de processamento está representado na Figura 22-1. Figura 22-1 Ordem de processamento Os conceitos essenciais utilizados nas funções analíticas são: o processamento de consultas usando funções analíticas ocorre em três etapas. Primeiro, todas as junções, ONDE. As cláusulas GROUP BY e HAVING são realizadas. Em segundo lugar, o conjunto de resultados é disponibilizado para as funções analíticas e todos os seus cálculos ocorrem. Em terceiro lugar, se a consulta tiver uma cláusula ORDER BY no final, a ORDER BY é processada para permitir uma ordem de saída precisa. A ordem de processamento é mostrada na Figura 22-1. Partições de conjunto de resultados As funções analíticas permitem aos usuários dividir os conjuntos de resultados da consulta em grupos de linhas chamados de partições. Observe que o termo partições usadas com funções analíticas não está relacionado com o recurso de partição de tabela. Ao longo deste capítulo, o termo "partições" refere-se apenas ao significado relacionado às funções analíticas. As partições são criadas após os grupos definidos com as cláusulas GROUP BY, por isso estão disponíveis para todos os resultados agregados, como somas e médias. As divisões de partição podem ser baseadas em colunas ou expressões desejadas. Um conjunto de resultados de consulta pode ser dividido em apenas uma partição que contém todas as linhas, algumas partições grandes ou muitas partições pequenas que possuem apenas algumas linhas cada. Para cada linha de uma partição, você pode definir uma janela deslizante de dados. Esta janela determina o intervalo de linhas usadas para executar os cálculos para a linha atual. Os tamanhos das janelas podem ser baseados em um número físico de linhas ou um intervalo lógico, como o tempo. A janela tem uma linha inicial e uma linha final. Dependendo da sua definição, a janela pode se mover em uma ou em ambas as extremidades. Por exemplo, uma janela definida para uma função de soma cumulativa teria sua linha inicial fixada na primeira linha de sua partição, e sua linha final deslizaria desde o ponto de partida até a última linha da partição. Em contraste, uma janela definida para uma média móvel teria seus pontos de partida e de extremidade deslizados para que eles mantenham uma faixa física ou lógica constante. Uma janela pode ser definida como grande como todas as linhas em uma partição ou apenas uma janela deslizante de uma linha dentro de uma partição. Quando uma janela está perto de uma borda, a função retorna resultados apenas para as linhas disponíveis, ao invés de avisá-lo de que os resultados não são o que você deseja. Ao usar as funções da janela, a linha atual está incluída durante os cálculos, portanto, você deve especificar (n -1) quando estiver lidando com n itens. Cada cálculo executado com uma função analítica é baseado em uma linha atual dentro de uma partição. A linha atual serve como o ponto de referência que determina o início e o final da janela. Por exemplo, um cálculo de média móvel centrada poderia ser definido com uma janela que contenha a linha atual, as seis linhas precedentes e as seis linhas seguintes. Isso criaria uma janela deslizante de 13 linhas, como mostrado na Figura 22-2. Figura 22-2 Exemplo de Janela deslizante Classificar, Vincular e Reportagem Funções Esta seção ilustra as funções analíticas básicas para classificação, janelas e relatórios. Exemplo de cálculo de regressão linear Neste exemplo, calculamos uma linha de regressão de mínimos quadrados comuns que expressa a quantidade vendida de um produto como uma função linear do preço de lista de produtos. Os cálculos são agrupados pelo canal de vendas. Os valores SLOPE. INTCPT. RSQR são inclinação, interceptação e coeficiente de determinação da linha de regressão, respectivamente. O valor (número inteiro) COUNT é o número de produtos em cada canal para quem a quantidade vendida e os dados do preço da lista estão disponíveis. Agregados estatísticos O Oracle fornece um conjunto de funções estatísticas SQL e um pacote de estatísticas, DBMSSTATFUNCS. Esta seção lista algumas das novas funções, juntamente com a sintaxe básica. Estatística descritiva Você pode calcular as seguintes estatísticas descritivas: Mediana de um modo de conjunto de dados de um conjunto de dados Você pode calcular as seguintes estatísticas paramétricas: Spearmans rho Coeficiente Kendalls tau-b Coeficiente Além das funções, esta versão possui um pacote PLSQL, DBMSSTATFUNCS . Ele contém a função estatística descritiva RESUMO juntamente com funções para suportar o ajuste de distribuição. A função RESUMO resume uma coluna numérica de uma tabela com uma variedade de estatísticas descritivas. As cinco funções de montagem de distribuição suportam distribuição normal, uniforme, Weibull, Poisson e exponencial. Agregados Definidos pelo Usuário A Oracle oferece uma facilidade para criar suas próprias funções, chamadas funções agregadas definidas pelo usuário. Essas funções são escritas em linguagens de programação como PLSQL, Java e C e podem ser usadas como funções analíticas ou agregados em visualizações materializadas. Consulte o Guia do desenvolvedor de cartuchos de dados do banco de dados Oracle para obter mais informações sobre sintaxe e restrições. As vantagens dessas funções são: funções altamente complexas podem ser programadas usando um idioma totalmente processual. Maior escalabilidade do que outras técnicas quando as funções definidas pelo usuário são programadas para processamento paralelo. Os tipos de dados do objeto podem ser processados. Como um exemplo simples de uma função agregada definida pelo usuário, considere a estatística de desvio. Este cálculo mede se um conjunto de dados tiver uma distribuição desequilibrada sobre o seu significado. Ele irá dizer se uma cauda da distribuição é significativamente maior que a outra. Se você criou um agregado definido pelo usuário chamado udskew e aplicou-o aos dados de limite de crédito no exemplo anterior, a instrução SQL e os resultados podem parecer assim: antes de criar funções agregadas definidas pelo usuário, você deve considerar se suas necessidades podem ser atendidas Em SQL normal. Muitos cálculos complexos são possíveis diretamente no SQL, particularmente usando a expressão CASE. Permanecer com SQL regular permitirá um desenvolvimento mais simples e muitas operações de consulta já estão bem paralelizadas no SQL. Mesmo o exemplo anterior, a estatística de inclinação, pode ser criada usando padrão, embora longo, SQL. Operações pivotantes O d ata retornado por consultas de inteligência de negócios é muitas vezes mais utilizável se apresentado em um formato crosstabular. O pivô da indicação SELECT permite que você escreva consultas de crosstabulation que rotem linhas em colunas, agregando dados no processo de rotação. Pivoting é uma técnica chave nos data warehouses. Nela, você transforma várias linhas de entrada em linhas menos e geralmente mais amplas no data warehouse. Ao girar, um operador de agregação é aplicado para cada item na lista de valores da coluna pivô. A coluna de pivô não pode conter uma expressão arbitrária. Se você precisa girar em uma expressão, então você deve alias a expressão em uma visualização antes da operação PIVOT. A sintaxe básica é a seguinte: Para ilustrar o uso do pivô, crie a seguinte visão como base para exemplos posteriores: Exemplo: Pivote A seguinte declaração ilustra um pivô típico na coluna do canal: Observe que a saída criou quatro novas colunas alias , VENDAS DIRETAS. INTERNETES. CATALOGSALES. E TELESALES. Um para cada um dos valores de pivô. O resultado é uma soma. Se nenhum alias for fornecido, o título da coluna será os valores do IN-list. Pivote em múltiplas colunas Você pode girar em mais de uma coluna. A seguinte declaração ilustra um pivô típico de várias colunas: Observe que este exemplo especifica uma lista IN de várias colunas com cabeçalhos de coluna projetados para coincidir com os membros do Listado IN. Pivote: vários agregados Você pode girar com vários agregados, como mostrado no exemplo a seguir: Observe que a consulta cria cabeçalhos de coluna, concatenando os valores de pivô (ou alias) com o alias da função agregada, além de um sublinhado. Distinguir Nulos Gerados por PIVOT de Nulos em Dados de Origem Você pode distinguir entre valores nulos gerados pelo uso de PIVOT e aqueles que existem nos dados de origem. O exemplo a seguir ilustra nulos que o PIVOT gera. A seguinte consulta retorna linhas com 5 colunas, coluna prodid. E pivô colunas resultantes Q1. Q1COUNTTOTAL. Q2. Q2COUNTTOTAL. Para cada valor exclusivo de prodid. Q1COUNTTOTAL retorna o número total de linhas cujo valor qtr é Q1. Isto é, e Q2COUNTTOTAL retorna o número total de linhas cujo valor qtr é Q2. Suponha que temos uma tabela de vendas2 da seguinte estrutura: do resultado, sabemos que para prodid 100, existem 2 linhas de vendas para o quarto trimestre. E 1 linha de vendas para o quarto trimestre 2 para prodid 200, há 1 linha de vendas para o quarto trimestre. E nenhuma linha de vendas para o trimestre Q2. Assim, em Q2COUNTTOTAL. Você pode identificar que NULLlt1gt vem de uma linha na tabela original cuja medida é de valor nulo, enquanto NULLlt2gt é devido a nenhuma linha estar presente na tabela original para prodid 200 no quarto Q2. Operações de não-rotação Uma variável não invoca uma operação PIVOT. Em vez disso, ele gira dados de colunas em linhas. Se você estiver trabalhando com dados articulados, uma operação UNPIVOT não pode reverter as agregações que foram feitas pela PIVOT ou por qualquer outro meio. Para ilustrar o não gráfico, primeiro crie uma tabela giratória que inclua quatro colunas, para trimestres do ano: o conteúdo das tabelas é semelhante ao seguinte: A seguinte operação UNPIVOT gira as quartas colunas em linhas. Para cada produto, haverá quatro linhas, uma para cada trimestre. Observe o uso de INCLUDE NULLS neste exemplo. Você também pode usar EXCLUDE NULLS. Qual é a configuração padrão. Além disso, você também pode deslocalizar usando duas colunas, como se segue: Wildcard e Subquery Pivoting com Operações XML Se você quiser usar um argumento curinga ou subconsulta em suas colunas giratórias, você pode fazê-lo com a sintaxe XML PIVOT. Com PIVOT XML, a saída da operação é formatada de forma adequada XML. O exemplo a seguir ilustra o uso da palavra-chave do curinga, QUALQUER. Ele produz XML que inclui todos os valores do canal na exibição de vendas: Observe que a palavra-chave ANY está disponível nas operações PIVOT apenas como parte de uma operação XML. Esta saída inclui dados para casos em que o canal existe no conjunto de dados. Observe também que as funções de agregação devem especificar uma cláusula GROUP BY para retornar vários valores, mas o pivotclause não contém uma cláusula GROUP BY explícita. Em vez disso, o pivotclause executa um GROUP BY implícito. O exemplo a seguir ilustra o uso de uma subconsulta. Ele produz XML que inclui todos os valores dos canais e os dados de vendas correspondentes a cada canal: a saída densifica os dados para incluir todos os canais possíveis para cada produto. Data Densification for Reporting Data normalmente é armazenada em forma esparsa. Ou seja, se nenhum valor existe para uma determinada combinação de valores de dimensão, nenhuma linha existe na tabela de fatos. No entanto, você pode querer visualizar os dados de forma densa, com linhas para todos os valores de dimensão de combinação exibidos mesmo quando não existem dados de fato para eles. Por exemplo, se um produto não vendeu durante um determinado período de tempo, você ainda pode querer ver o produto para esse período de tempo com zero valor de vendas ao lado dele. Além disso, os cálculos das séries temporais podem ser realizados com maior facilidade quando os dados são densos ao longo da dimensão do tempo. Isso ocorre porque os dados densos preencherão um número consistente de linhas para cada período, o que, por sua vez, torna simples usar as funções analíticas de janelas com deslocamentos físicos. A densificação de dados é o processo de conversão de dados dispersos em uma forma densa. Para superar o problema da sparsity, você pode usar uma junção externa particionada para preencher as lacunas em uma série temporal ou qualquer outra dimensão. Essa união alarga a sintaxe de união externa convencional aplicando a junção externa a cada partição lógica definida em uma consulta. Oracle logicamente particiona as linhas em sua consulta com base na expressão que você especifica na cláusula PARTITION BY. O resultado de uma junção externa particionada é uma UNION das junções externas de cada uma das partições na tabela logicamente particionada com a tabela do outro lado da união. Note que você pode usar esse tipo de junção para preencher as lacunas em qualquer dimensão, não apenas a dimensão do tempo. A maioria dos exemplos aqui se concentra na dimensão do tempo porque é a dimensão mais utilizada como base para comparações. Sintaxe de associação de partição A sintaxe para junção externa particionada estende a cláusula ANSI SQL JOIN com a frase PARTITION BY seguida de uma lista de expressões. As expressões na lista especificam o grupo ao qual a associação externa é aplicada. As seguintes são as duas formas de sintaxe normalmente usadas para junção externa particionada: Observe que FULL OUTER JOIN não é suportado com uma associação externa particionada. Amostra de Dados Esparsos Uma situação típica com uma dimensão esparsa é mostrada no exemplo a seguir, que calcula as vendas semanais e as vendas acumuladas no ano para o produto Bounce nas semanas 20 a 30 em 2000 e 2001: neste exemplo, nós Seria de esperar 22 linhas de dados (11 semanas a cada 2 anos) se os dados fossem densos. No entanto, temos apenas 18 linhas porque as semanas 25 e 26 estão faltando em 2000 e as semanas 26 e 28 em 2001. Preenchendo lacunas em dados Podemos tirar dados escassos da consulta anterior e fazer uma junção externa particionada com um conjunto denso de Dados de tempo. Na consulta a seguir, alias nossa consulta original como v e selecionamos dados da tabela de horários, que alias como t. Aqui recuperamos 22 linhas porque não há lacunas na série. As quatro linhas adicionadas possuem 0 como seu valor de vendas definido como 0 usando a função NVL. Observe que nesta consulta, uma condição WHERE foi colocada por semanas entre 20 e 30 na visualização em linha para a dimensão temporal. Isso foi introduzido para manter o conjunto de resultados pequeno. Lacunas de preenchimento em duas dimensões Os dados de N-dimensional geralmente são exibidos como uma aba transversal bidimensional densa de (n - 2) dimensões da página. Isso requer que todos os valores de dimensão para as duas dimensões que aparecem na aba cruzada sejam preenchidos. O seguinte é outro exemplo em que a capacidade de junção externa particionada pode ser usada para preencher as lacunas em duas dimensões: nessa consulta, a cláusula de factoring WITH subquery A v1 resume os dados de vendas no produto, no país e no nível do ano. Este resultado é esparso, mas os usuários podem querer ver todas as combinações país, ano para cada produto. Para conseguir isso, tomamos cada partição de v1 com base nos valores dos produtos e junte-a externamente na dimensão do país primeiro. Isso nos dará todos os valores do país para cada produto. Em seguida, tomamos esse resultado e particionamos nos valores do produto e do país e, em seguida, juntamos-o na dimensão do tempo. Isso nos dará todos os valores de tempo para cada combinação de produtos e países. Lacunas de preenchimento em uma tabela de inventário Uma tabela de inventário normalmente rastreia a quantidade de unidades disponíveis para vários produtos. Esta tabela é esparsa: apenas armazena uma linha para um produto quando há um evento. Para uma tabela de vendas, o evento é uma venda, e para a tabela de inventário, o evento é uma alteração na quantidade disponível para um produto. Por exemplo, considere a seguinte tabela de inventário: A tabela de inventário agora possui as seguintes linhas: Para fins de relatório, os usuários podem querer ver esses dados de inventário de forma diferente. Por exemplo, eles podem querer ver todos os valores de tempo para cada produto. Isso pode ser feito usando a junção externa particionada. Além disso, para as linhas recém-inseridas de períodos de tempo faltantes, os usuários podem querer ver os valores da quantidade de unidades de coluna a serem transferidas do período de tempo existente mais recente. O último pode ser realizado usando o valor LASTVALUE da função de janela analítica. Aqui está a consulta e a saída desejada: a consulta interna computa uma junção externa particionada no tempo dentro de cada produto. A consulta interna densifica os dados na dimensão do tempo (significando que a dimensão do tempo agora terá uma linha para cada dia da semana). No entanto, a quantidade de coluna de medida terá nulos para as linhas recém-adicionadas (veja a saída na quantidade de coluna nos seguintes resultados. A consulta externa usa a função analítica LASTVALUE. Aplicando esta função, particiona os dados por produto e ordena os dados no Coluna de dimensão de tempo (timeid). Para cada linha, a função encontra o último valor não nulo na janela devido à opção IGNORE NULLS, que você pode usar com LASTVALUE e FIRSTVALUE. Vemos a saída desejada na quantidade repetida da coluna em A seguinte saída: Computação de valores de dados para preencher lacunas Os exemplos na seção anterior ilustram como usar a junção externa particionada para preencher lacunas em uma ou mais dimensões. No entanto, os conjuntos de resultados produzidos por junção externa particionada possuem valores nulos para colunas que não estão incluídas A lista PARTITION BY. Normalmente, estas são colunas de medidas. Os usuários podem usar funções SQL analíticas para substituir esses valores nulos por um valor não nulo. Por exemplo, o seguinte q uery computes monthly totals for products 64MB Memory card and DVD-R Discs (product IDs 122 and 136) for the year 2000. It uses partitioned outer join to densify data for all months. For the missing months, it then uses the analytic SQL function AVG to compute the sales and units to be the average of the months when the product was sold. If working in SQLPlus, the following two commands wraps the column headings for greater readability of results: Time Series Calculations on Densified Data Densificatio n is not just for reporting purpose. It also enables certain types of calculations, especially, time series calculations. Time series calculations are easier when data is dense along the time dimension. Dense data has a consistent number of rows for each time periods which in turn make it simple to use analytic window functions with physical offsets. To illustrate, let us first take the example on Filling Gaps in Data. and lets add an analytic function to that query. In the following enhanced version, we calculate weekly year-to-date sales alongside the weekly sales. The NULL values that the partitioned outer join inserts in making the time series dense are handled in the usual way: the SUM function treats them as 0s. Period-to-Period Comparison for One Time Level: Example How do we use this feature to compare values across time periods Specifically, how do we calculate a year-over-year sales comparison at the week level The following query returns on the same row, for each product, the year-to-date sales for each week of 2001 with that of 2000. Note that in this example we start with a WITH clause. This improves readability of the query and lets us focus on the partitioned outer join. If working in SQLPlus, the following command wraps the column headings for greater readability of results: In the FROM clause of the inline view densesales. we use a partitioned outer join of aggregate view v and time view t to fill gaps in the sales data along the time dimension. The output of the partitioned outer join is then processed by the analytic function SUM. OVER to compute the weekly year-to-date sales (the weeklyytdsales column). Thus, the view densesales computes the year-to-date sales data for each week, including those missing in the aggregate view s. The inline view yearoveryearsales then computes the year ago weekly year-to-date sales using the LAG function. The LAG function labeled weeklyytdsalesprioryear specifies a PARTITION BY clause that pairs rows for the same week of years 2000 and 2001 into a single partition. We then pass an offset of 1 to the LAG function to get the weekly year to date sales for the prior year. The outermost query block selects data from yearoveryearsales with the condition yr 2001. and thus the query returns, for each product, its weekly year-to-date sales in the specified weeks of years 2001 and 2000. Period-to-Period Comparison for Multiple Time Levels: Example While the prior example shows us a way to create comparisons for a single time level, it would be even more useful to handle multiple time levels in a single query. For example, we could compare sales versus the prior period at the year, quarter, month and day levels. How can we create a query which performs a year-over-year comparison of year-to-date sales for all levels of our time hierarchy We will take several steps to perform this task. The goal is a single query with comparisons at the day, week, month, quarter, and year level. The steps are as follows: We will create a view called cubeprodtime. which holds a hierarchical cube of sales aggregated across times and products . Then we will create a view of the time dimension to use as an edge of the cube. The time edge, which holds a complete set of dates, will be partitioned outer joined to the sparse data in the view cubeprodtime . Finally, for maximum performance, we will create a materialized view, mvprodtime. built using the same definition as cubeprodtime . For more information regarding hierarchical cubes, see Chapter 21, SQL for Aggregation in Data Warehouses. The materialized view is defined in Step 1 in the following section. Step 1 Create the hierarchical cube view The materialized view shown in the following may already exist in your system if not, create it now. If you must generate it, note that we limit the query to just two products to keep processing time short: Because this view is limited to two products, it returns just over 2200 rows. Note that the column HierarchicalTime contains string representations of time from all levels of the time hierarchy. The CASE expression used for the HierarchicalTime column appends a marker (0, 1. ) to each date string to denote the time level of the value. A 0 represents the year level, 1 is quarters, 2 is months, and 3 is day. Note that the GROUP BY clause is a concatenated ROLLUP which specifies the rollup hierarchy for the time and product dimensions. The GROUP BY clause is what determines the hierarchical cube contents. Step 2 Create the view edgetime, which is a complete set of date values edgetime is the source for filling time gaps in the hierarchical cube using a partitioned outer join. The column HierarchicalTime in edgetime will be used in a partitioned join with the HierarchicalTime column in the view cubeprodtime. The following statement defines edgetime : Step 3 Create the materialized view mvprodtime to support faster performance The materialized view definition is a duplicate of the view cubeprodtime defined earlier. Because it is a duplicate query, references to cubeprodtime will be rewritten to use the mvprodtime materialized view. The following materialized may already exist in your system if not, create it now. If you must generate it, note that we limit the query to just two products to keep processing time short. Step 4 Create the comparison query We have now set the stage for our comparison query. We can obtain period-to-period comparison calculations at all time levels. It requires applying analytic functions to a hierarchical cube with dense data along the time dimension. Some of the calculations we can achieve for each time level are: Sum of sales for prior period at all levels of time. Variance in sales over prior period. Sum of sales in the same period a year ago at all levels of time. Variance in sales over the same period last year. The following example performs all four of these calculations. It uses a partitioned outer join of the views cubeprodtime and edgetime to create an inline view of dense data called densecubeprodtime. The query then uses the LAG function in the same way as the prior single-level example. The outer WHERE clause specifies time at three levels: the days of August 2001, the entire month, and the entire third quarter of 2001. Note that the last two rows of the results contain the month level and quarter level aggregations. Note that to make the results easier to read if you are using SQLPlus, the column headings should be adjusted with the following commands. The commands will fold the column headings to reduce line length: Here is the query comparing current sales to prior and year ago sales: The first LAG function ( salespriorperiod ) partitions the data on gidp. cat. subcat. prod. gidt and orders the rows on all the time dimension columns. It gets the sales value of the prior period by passing an offset of 1. The second LAG function ( salessameperiodprioryear ) partitions the data on additional columns qtrnum. monnum. and daynum and orders it on yr so that, with an offset of 1, it can compute the year ago sales for the same period. The outermost SELECT clause computes the variances. Creating a Custom Member in a Dimension: Example In many analytical SQL tasks, it is helpful to define custom members in a dimension. For instance, you might define a specialized time period for analyses. You can use a partitioned outer join to temporarily add a member to a dimension. Note that the new SQL MODEL clause is suitable for creating more complex scenarios involving new members in dimensions. See Chapter 23, SQL for Modeling for more information on this topic. As an example of a task, what if we want to define a new member for our time dimension We want to create a 13th member of the Month level in our time dimension. This 13th month is defined as the summation of the sales for each product in the first month of each quarter of year 2001. The solution has two steps. Note that we will build this solution using the views and tables created in the prior example. Two steps are required. First, create a view with the new member added to the appropriate dimension. The view uses a UNION ALL operation to add the new member. To query using the custom member, use a CASE expression and a partitioned outer join. Our new member for the time dimension is created with the following view: In this statement, the view timec is defined by performing a UNION ALL of the edgetime view (defined in the prior example) and the user-defined 13th month. The gidt value of 8 was chosen to differentiate the custom member from the standard members. The UNION ALL specifies the attributes for a 13th month member by doing a SELECT from the DUAL table. Note that the grouping id, column gidt. is set to 8, and the quarter number is set to 5. Then, the second step is to use an inline view of the query to perform a partitioned outer join of cubeprodtime with timec. This step creates sales data for the 13th month at each level of product aggregation. In the main query, the analytic function SUM is used with a CASE expression to compute the 13th month, which is defined as the summation of the first months sales of each quarter. The SUM function uses a CASE to limit the data to months 1, 4, 7, and 10 within each year. Due to the tiny data set, with just 2 products, the rollup values of the results are necessarily repetitions of lower level aggregations. For more realistic set of rollup values, you can include more products from the Game Console and Y Box Games subcategories in the underlying materialized view. Miscellaneous Analysis and Reporting Capabilities This section illustrates the following additional analytic capabilities: WIDTHBUCKET Function For a given expression, the WIDTHBUCKET function returns the bucket number that the result of this expression will be assigned after it is evaluated. You can generate equiwidth histograms with this function. Equiwidth histograms divide data sets into buckets whose interval size (highest value to lowest value) is equal. The number of rows held by each bucket will vary. A related function, NTILE. creates equiheight buckets. Equiwidth histograms can be generated only for numeric, date or datetime types. So the first three parameters should be all numeric expressions or all date expressions. Other types of expressions are not allowed. If the first parameter is NULL. the result is NULL. If the second or the third parameter is NULL. an error message is returned, as a NULL value cannot denote any end point (or any point) for a range in a date or numeric value dimension. The last parameter (number of buckets) should be a numeric expression that evaluates to a positive integer value 0, NULL. or a negative value will result in an error. Buckets are numbered from 0 to ( n 1). Bucket 0 holds the count of values less than the minimum. Bucket( n 1) holds the count of values greater than or equal to the maximum specified value. WIDTHBUCKET Syntax The WIDTHBUCKET takes four expressions as parameters. The first parameter is the expression that the equiwidth histogram is for. The second and third parameters are expressions that denote the end points of the acceptable range for the first parameter. The fourth parameter denotes the number of buckets. Consider the following data from table customers. that shows the credit limits of 17 customers. This data is gathered in the query shown in Example 22-24 . In the table customers. the column custcreditlimit contains values between 1500 and 15000, and we can assign the values to four equiwidth buckets, numbered from 1 to 4, by using WIDTHBUCKET (custcreditlimit, 0, 20000, 4). Ideally each bucket is a closed-open interval of the real number line, for example, bucket number 2 is assigned to scores between 5000.0000 and 9999.9999. sometimes denoted 5000, 10000) to indicate that 5,000 is included in the interval and 10,000 is excluded. To accommodate values outside the range 0, 20,000), values less than 0 are assigned to a designated underflow bucket which is numbered 0, and values greater than or equal to 20,000 are assigned to a designated overflow bucket which is numbered 5 (num buckets 1 in general). See Figure 22-3 for a graphical illustration of how the buckets are assigned. Figure 22-3 Bucket Assignments You can specify the bounds in the reverse order, for example, WIDTHBUCKET ( custcreditlimit. 20000. 0. 4 ). When the bounds are reversed, the buckets will be open-closed intervals. In this example, bucket number 1 is ( 15000,20000 , bucket number 2 is ( 10000,15000 , and bucket number 4, is ( 0 ,5000 . The overflow bucket will be numbered 0 ( 20000. infinity ), and the underflow bucket will be numbered 5 (- infinity. 0 . It is an error if the bucket count parameter is 0 or negative. Example 22-24 WIDTHBUCKET The followin g query shows the bucket numbers for the credit limits in the customers table for both cases where the boundaries are specified in regular or reverse order. We use a range of 0 to 20,000. Linear Algebra Linear algebra is a branch of mathematics with a wide range of practical applications. Many areas have tasks that can be expressed using linear algebra, and here are some examples from several fields: statistics (multiple linear regression and principle components analysis), data mining (clustering and classification), bioinformatics (analysis of microarray data), operations research (supply chain and other optimization problems), econometrics (a nalysis of consumer demand data), and finance (asset allocation problems). Various libraries for linear algebra are freely available for anyone to use. Oracles UTLNLA package exposes matrix PLSQL data types and wrapper PLSQL subprograms for two of the most popular and robust of these libraries, BLAS and LAPACK. Linear algebra depends on matrix manipulation. Performing matrix manipulation in PLSQL in the past required inventing a matrix representation based on PLSQLs native data types and then writing matrix manipulation routines from scratch. This required substantial programming effort and the performance of the resulting implementation was limited. If developers chose to send data to external packages for processing rather than create their own routines, data transfer back and forth could be time consuming. Using the UTLNLA package lets data stay within Oracle, removes the programming effort, and delivers a fast implementation. Example 22-25 Linear Algebra Here is an example of how Oracles linear algebra support could be used for business analysis. It invokes a multiple linear regression application built using the UTLNLA package. The multiple regression application is implemented in an object called OLSRegression. Note that sample files for the OLS Regression object can be found in ORACLEHOMEplsqldemo . Consider the scenario of a retailer analyzing the effectiveness of its marketing program. Each of its stores allocates its marketing budget over the following possible programs: media advertisements ( media ), promotions ( promo ), discount coupons ( disct ), and direct mailers ( dmail ). The regression analysis builds a linear relationship between the amount of sales that an average store has in a given year ( sales ) and the spending on the four components of the marketing program. Suppose that the marketing data is stored in the following table: Then you can build the following sales-marketing linear model using coefficients: This model can be implemented as the following view, which refers to the OLS regression object: Using this view, a marketing program manager can perform an analysis such as Is this sales-marketing model reasonable for year 2004 data That is, is the multiple-correlation greater than some acceptable value, say, 0.9 The SQL for such a query might be as follows: You could also solve questions such as What is the expected base-line sales revenue of a store without any marketing programs in 2003 or Which component of the marketing program was the most effective in 2004 That is, a dollar increase in which program produced the greatest expected increase in sales See Oracle Database PLSQL Packages and Types Reference for further information regarding the use of the UTLNLA package and linear algebra. CASE Expressions Oracle now supports simple and searched CASE statements. CASE statements are similar in purpose to the DECODE statement, but they offer more flexibility and logical power. They are also easier to read than traditional DECODE statements, and offer better performance as well. They are commonly used when breaking categories into buckets like age (for example, 20-29, 30-39, and so on). The syntax for simple CASE statements is: Simple CASE expressions test if the expr value equals the comparisonexpr . The syntax for searched CASE statements is: You can use any kind of condition in a searched CASE expression, not just an equality test. You can specify only 65,535 arguments and each WHEN. THEN pair counts as two arguments. To avoid exceeding this limit, you can nest CASE expressions so that the returnexpr itself is a CASE expression. Example 22-26 CASE Suppose you wanted to find the average salary of all employees in the company. If an employees salary is less than 2000, you want the query to use 2000 instead. Without a CASE statement, you might choose to write this query as follows: Note that this runs against the hr sample schema. In this, foo is a function that returns its input if the input is greater than 2000, and returns 2000 otherwise. The query has performance implications because it needs to invoke a function for each row. Writing custom functions can also add to the development load. Using CASE expressions in the database without PLSQL, this query can be rewritten as: Using a CASE expression lets you avoid developing custom functions and can also perform faster. Example 22-27 CASE for Aggregating Independent Subsets Using CASE inside aggregate functions is a convenient way to perform aggregates on multiple subsets of data when a plain GROUP BY will not suffice. For instance, the preceding example could have included multiple AVG columns in its SELECT list, each with its own CASE expression. We might have had a query find the average salary for all employees in the salary ranges 0-2000 and 2000-5000. It would look like: Although this query places the aggregates of independent subsets data into separate columns, by adding a CASE expression to the GROUP BY clause we can display the aggregates as the rows of a single column. The next section shows the flexibility of this approach with two approaches to creating histograms with CASE . Creating Histograms You can use the CASE statement when you want to obtain histograms with user-defined buckets (both in number of buckets and width of each bucket). The following are two examples of histograms created with CASE statements. In the first example, the histogram totals are shown in multiple columns and a single row is returned. In the second example, the histogram is shown with a label column and a single column for totals, and multiple rows are returned. Example 22-28 Histogram Example 1 Example 22-29 Histogram Example 2 Frequent Itemsets Instead of counting how often a given event occurs (for example, how often someone has purchased milk at the grocery), you may find it useful to count how often multiple events occur together (for example, how often someone has purchased both milk and cereal together at the grocery store). You can count these multiple events using what is called a frequent itemset, which is, as the name implies, a set of items. Some examples of itemsets could be all of the products that a given customer purchased in a single trip to the grocery store (commonly called a market basket), the web pages that a user accessed in a single session, or the financial services that a given customer utilizes. The practical motivation for using a frequent itemset is to find those itemsets that occur most often. If you analyze a grocery stores point-of-sale data, you might, for example, discover that milk and bananas are the most commonly bought pair of items. Frequent itemsets have thus been used in business intelligence environments for many years, with the most common one being for market basket analysis in the retail industry. Frequent itemset calculations are integrated with the database, operating on top of relational tables and accessed through SQL. This integration provides the following key benefits: Applications that previously relied on frequent itemset operations now benefit from significantly improved performance as well as simpler implementation. SQL-based applications that did not previously use frequent itemsets can now be easily extended to take advantage of this functionality. Frequent itemsets analysis is performed with the PLSQL package DBMSFREQUENTITEMSETS. See Oracle Database PLSQL Packages and Types Reference for more information. In addition, there is an example of frequent itemset usage in Frequent itemsets . Scripting on this page enhances content navigation, but does not change the content in any way.

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Isso levou à formação de um mercado internacional sobre o qual a moeda poderia ser trocada e negociada livremente. Hoje, o Forex é o maior mercado financeiro do mundo. Não importa onde você mora ou mesmo onde você está agora, desde que tenha acesso à Internet, um terminal comercial (um programa especial para negociação de Forex) e uma conta com um corretor Forex, todos os instrumentos e oportunidades do Forex são Aberto para você. Quem são comerciantes Os comerciantes são pessoas que trabalham no mercado Forex, tentando verificar a direção em que os preços de uma moeda irão e fazer uma troca pela compra ou venda dessa moeda. Como tal, comprando uma moeda mais barata e vendendo por mais, os comerciantes ganham dinheiro no mercado Forex. Os comerciantes tomam suas decisões com base na análise de todos os fatores que podem afetar os preços, permitindo que eles funcionem precisamente em que direção os preços estão se movendo. O lucro pode ser negociado no Forex na queda do preço de uma moeda, assim como o lucro pode ser feito em um aumento no preço de uma moeda em particular. Além disso, os comerciantes podem fazer negócios no mercado Forex de qualquer lugar do mundo, seja Londres ou Timbuktu. Onde você pode aprender a trocar Forex? Para iniciantes que acabaram de dar seus primeiros passos no mercado Forex, recomendamos que você inscreva-se em um dos nossos cursos educacionais. Os cursos irão ensinar-lhe não apenas o básico do mercado de câmbio, mas também os métodos de análise do mercado Forex e como evitar armadilhas comuns. Com educação de Alpari, você obterá valiosos conhecimentos teóricos que você poderá aplicar ao negociar. Além disso, você vai descobrir sobre gerenciamento de dinheiro, aprender a assumir o controle de suas emoções, descobrir como robôs comerciais podem ser úteis e muito mais. Você pode participar dos cursos a partir do conforto de sua própria casa: on-line. 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Guia de Opções Binárias Se você é totalmente novo na cena comercial, então assista este ótimo vídeo pelo Professor Shiller da Universidade de Yale, que apresenta as principais idéias de opções: Opções Binárias Lições para Iniciantes: Tipos de Negociações Como configurar um comércio A capacidade de negociar Os diferentes tipos de opções binárias podem ser alcançados através da compreensão de certos conceitos, como preço de operação ou barreira de preços, e data de validade. Todas as negociações de opções binárias têm datas em que os negócios expiram. Quando o comércio expirar, o comportamento da ação de preço de acordo com o tipo de comércio selecionado determinará se o comércio está em lucro (no dinheiro) ou em uma posição de perda (fora do dinheiro). Além disso, os alvos de preços são os principais níveis que o comerciante define como benchmarks para determinar os resultados do comércio. Veremos a aplicação de metas de preços quando explicarmos os diferentes tipos de comércio. Existem três tipos de negociações de opções binárias. Cada um deles tem variações diferentes. Estes são: 1) HighLow trade 3) TouchNo Touch Deixe-nos levá-los um após o outro. Também chamado de comércio binário UpDown, a essência deste comércio é prever se o preço de mercado do objeto que está sendo negociado será maior ou menor do que o preço de exercício (preço-alvo que o comerciante selecionou) antes do vencimento do comércio. Se o comerciante espera que o preço suba (a negociação Up ou High), ele compra uma opção de compra. Se ele espera que o preço vá para baixo (baixo ou baixo), ele compra uma opção de venda. Os tempos de validade podem ser tão baixos quanto 5 minutos. Por favor, note: alguns corretores classificam UpDown como um tipo de comércio diferente, onde um comerciante compra uma opção de compra se ele espera que o preço aumente além do preço atual, ou compre uma opção de venda se ele espera que o preço caia abaixo dos preços atuais. Você pode ver isso como um tipo de comércio RiseFall em algumas plataformas de negociação. O tipo de comércio binário InOut, também chamado de comércio de túnel ou comércio de fronteiras, é usado para negociar consolidações de preços (in) e breakouts (out). Como funciona Primeiro, o comerciante define dois alvos de preço para formar uma faixa de preço. Ele então compra uma opção para prever se o preço permanecerá dentro da faixa de preço dentro do túnel de preços dentro dos dois limites de preço até o vencimento (In) ou se o preço irá sair da faixa de preço em qualquer direção (Out). A melhor maneira de negociar os binários do túnel é usar os pontos de pivô do bem a ser negociado. Se você estiver familiarizado com os pontos de pivô no forex, então você poderá trocar este tipo de opção binária. Este conjunto de opções binárias baseia-se na ação de preço que toca uma barreira de preços ou não. A opção binária Touch é um tipo de comércio onde o comerciante adquire um contrato que gerará lucros se o preço de mercado do ativo adquirido toca o preço-alvo estabelecido pelo menos uma vez antes do final da data. Se a ação de preço não tocar no alvo de preço (o preço de exercício) antes do prazo de validade, a negociação acabará por uma perda e o comerciante perderá o dinheiro investido nesse comércio. Um comércio não Touch é exatamente o oposto do comércio Touch. Aqui, o comerciante está apostando na ação de preço do ativo subjacente que não toca o preço de exercício antes do vencimento do negócio. Se este comércio se desenrola como o comerciante deseja, o comércio acaba com o dinheiro e o comerciante sorri para casa com lucro. Existem variações deste comércio onde temos o Double Touch e o Double No Touch. Aqui, o comerciante pode definir dois alvos de preço e comprar um contrato que aposta no preço tocando em ambos os objetivos antes do vencimento (Double Touch) ou não tocando em ambos os alvos antes do vencimento (Double No Touch). Normalmente, os comerciantes de opções binárias empregam o comércio Double Touch quando há uma intensa volatilidade do mercado e espera-se que os preços levem vários níveis de preços. Alguns corretores oferecem aos comerciantes os três tipos de negócios. Alguns oferecem dois, e há aqueles que oferecem apenas uma variedade de opções binárias. Além disso, alguns corretores também colocam restrições sobre como as datas de validade estão definidas. A fim de obter o melhor dos diferentes tipos de negócios, os comerciantes são aconselhados a comprar corretores que lhes dão a máxima flexibilidade em termos de tipos de comércio e tempos de caducidade que podem ser definidos. Catálogo de Cursos OIC oferece uma grande variedade de cursos on-line Para ampliar seu conhecimento em opções. Desde fundamentos de opções até estratégias e conceitos avançados, existe um curso para você. Inscreva-se no curso abaixo para começar. Não tem certeza por onde começar Comece suas opções de educação fazendo um breve questionário de avaliação e faça cursos em seu caminho de aprendizagem personalizado. Cursos Opções - Cursos Fundamentais I Active Este curso introdutório oferece uma visão geral do mercado de capitais e como um investidor pode usar os vários mercados de capitais para oportunidades de investimento e diversificar o risco. São introduzidas ações, títulos, mercados monetários, imóveis e contas bancárias, assim como os papéis desses vários mercados no ambiente econômico geral. Alguns dos riscos e potenciais benefícios de cada uma dessas áreas da economia são introduzidos. Com uma melhor compreensão desses recursos, proporcionará ao usuário a capacidade de construir uma base para uma melhor compreensão de como as opções se encaixam. A última lição apresenta opções pela primeira vez, fornecendo uma visão geral de alto nível de alguns blocos de construção para continuar Os usuários entendem os mercados de opções. QuotOptions Basicsquot irá apresentá-lo à terminologia, componentes básicos e mecânica das opções. Esta classe é projetada para aqueles que têm pouca ou nenhuma compreensão das opções e é projetado para armar você com uma compreensão básica de nível de entrada de opções. Este curso abrange: recursos para determinar os símbolos das opções ciclos de validade da opção de equidade e as funções de simbologia e alguns dos recursos convenientes encontrados em uma típica cadeia de opções on-line. Este curso abrange alguns dos termos mais básicos que compõem a linguagem das opções de equidade, uma linguagem que pode parecer estranha aos novatos da opção. 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O instrutor da OIC, Steve Meizinger, da International Securities Exchange apresenta uma revisão do básico das opções e como elas podem ser usadas como parte de sua carteira de investimentos. Criada a partir do Webcast de Bases de Opções, utilizando novas tecnologias e elementos interativos, este podcast cobre os conceitos básicos das opções e é apresentado por Bill Ryan, um membro do nosso Centro de Ajuda da OIC (1-888-OPTIONS). Do histórico de opções ao básico de colocações e chamadas, Bill Ryan envolve você em um webcast diferente de qualquer coisa que oferecemos antes. O instrutor da OIC Dan Passarelli, um profissional da indústria, apresenta conceitos básicos para o investidor inicial, observando a flexibilidade das opções. Dan Passarelli, um profissional da indústria, discute termos fundamentais e a mecânica por trás das opções. Este podcast também contém exemplos para o investidor inicial para testar seu conhecimento. Junte-se ao instrutor da OCI, Dan Passarelli, quando ele define as chamadas cobertas, uma estratégia de opções populares a considerar quando neutro a bullish em uma determinada ação. Dan aborda as estratégias, alternativas e resultados potenciais de entrar nesta estratégia de opções. Ele discute quando um investidor optar por entrar nesse tipo de posição, bem como os riscos e benefícios. Junte-se ao instrutor da OIC, Dan Passarelli, enquanto ele inicia esta série de dez partes para investidores experientes, com uma revisão das opções básicas. Ele reencontrará você comprando e vendendo chamadas e colocações, além de outros conceitos fundamentais. O instrutor da OIC, Steve Meizinger, da International Securities Exchange apresenta uma revisão do básico das opções e como elas podem ser usadas como parte de sua carteira de investimentos. Neste podcast, o instrutor da OCI, Steve Meizinger, da International Securities Exchange apresenta o Call Covered e por que um investidor que é neutro a um pouco otimista em um estoque subjacente deve considerar usar esta estratégia de opções popular. O Instrutor da OIC Al Brinkman fornece uma visão geral de conceitos e estratégias importantes que o ajudarão a entender melhor como melhorar seu portfólio através de opções. Neste podcast, o Instrutor da OIC Al Brinkman continua sua discussão sobre a terminologia chave que todo operador de opções deve estar familiarizado se você é experiente ou está apenas começando no mercado de opções. Neste primeiro podcast da série Compreensões e Opções de Opções de Negociação, O Instrutor da OIC, Alan Grigoletto, analisa os conceitos básicos de opções essenciais e discute algumas das mecânicas que vão às opções de compra e venda. O anfitrião Joe Burgoyne fala com Bill Ryan do Mesa de Ajuda da OCI e Todd Rich, um instrutor da OIC, sobre o que exatamente é uma chamada coberta, como ela pode ser usada e como ela se compara à estratégia do colarinho. Este podcast concentra-se na definição de chamadas longas e curtas e coloca. O Instrutor da OIC, Aubree Greenspun, e o anfitrião Joe Burgoyne analisam a terminologia e discutem como essas estratégias se comparam e contrastam entre si. O anfitrião Joe Burgoyne responde aos inquéritos da vida real que se seguem ao serviço de ajuda da OIC. Este podcast se concentrará no que é o Documento de Divulgação de Opções e como um investidor pode encontrar um corretor. Neste podcast, o anfitrião Joe Burgoyne, o OIC Instructor Bo Nobel e Jeff Huddleston da Mesa de Ajuda da OIC discutem ETFs o que são, como eles são construídos e quais são os riscos e benefícios. O Instrutor da OIC Bo Nobel e Jeff Huddleston, da Mesa de Ajuda da OIC, juntam-se ao anfitrião Joe Burgoyne ao discutir como começar as opções de negociação - importantes passos importantes para tomar, bem como quais ferramentas e recursos estão disponíveis para ajudar os investidores a entender melhor as opções. O Instrutor da OIC, Alan Grigoletto e Darren Tait, do Centro de Ajuda dos Serviços de Investidores da OCI, compartilham sua visão sobre o que os investidores devem considerar ao decidir se as opções são adequadas para seu portfólio. Eles discutirão as opções como uma ferramenta de gerenciamento de riscos, maneiras que podem ser usadas para gerar renda, bem como os riscos e benefícios da negociação de opções. Phil Gocke, diretor-gerente da OIC e Joe Harwood dos Serviços de Investidores da OCC fala com o anfitrião Joe Burgoyne sobre a estratégia de colarinho. Este podcast irá discutir o que a estratégia de colar implica, como ele pode ser usado, bem como os riscos e recompensas. Se você está considerando opções de negociação, este podcast irá ajudá-lo a entender algumas etapas importantes para o seu primeiro comércio e o que todo investidor precisa saber para começar. O instrutor da OIC Peter Lusk da CBOE junta-se ao anfitrião Joe Burgoyne pela primeira vez desta série de duas partes. CBOEs Peter Lusk encerra sua discussão com o anfitrião da OIC, Joe Burgoyne, sobre o que os investidores podem experimentar quando começam as opções de negociação. Este podcast vai se concentrar em como os investidores podem se preparar contra o inesperado e o que é necessário no planejamento de uma estratégia de saída. Phil Gocke, diretor-gerente da OIC e Joe Harwood, dos Serviços de Investidores da OCC, fala com o Host de Opções, Joe Burgoyne, sobre como os rumores no mercado podem criar especulações e incertezas de forma a impactar o preço das opções. Este podcast irá explorar como a tecnologia evoluiu no setor de opções ao longo das últimas décadas e como esses avanços moldaram o mercado atual. O instrutor da OIC, Todd Wilemon, da NYSE Arca e Dave Stuber, da OCCs Investor Services, juntam-se ao colega Joe Burgoyne na discussão. Opções de Vídeos - Cursos Fundamentais I Active O Conselho de Indústria de Opções apresenta um vídeo projetado para oferecer aos investidores opções de intercâmbio e para saber quais recursos educacionais estão disponíveis para ajudar os indivíduos a fazer escolhas de investimento responsáveis. Parte 1: Introdução (duração: 2:30 minutos) Parte 2: Primeiros passos (duração: 2:45 minutos) Parte 3: Recursos (comprimento: 6:12 minutos) Parte 4: Opções de chamada (comprimento: 7: 58 minutos) Parte 5: LEAPS (comprimento: 2:44 minutos) Parte 6: Opções de risco do amplificador (comprimento: 1:45 minutos) Parte 7: Opções de colocação (comprimento: 4:55 minutos) Parte 8: Q amplificador A (comprimento: 21: 05 minutos) Parte 9: ETFs (comprimento: 1:41 minutos) O painel explica quais são as opções em ETFs ou Exchange Traded Funds. Algumas das informações apresentadas neste vídeo foram atualizadas desde a data de gravação original em 2006. Opções Cursos - Fundamental II Cursos ativos quotBuying Callsquot introduz chamadas de compra como uma estratégia direcional e decididamente otimista. Este curso abrange o potencial de lucro, risco máximo, benefícios primários e como a escolha de um preço de exercício e um mês de vencimento de chamadas longas podem permitir que um investidor adapte risco de perda e potencial de lucro. Na conclusão dos capítulos e antes do questionário final, o aluno deve conhecer e entender todos os tópicos. QuotBuying Putsquot introduz ofertas de compra como uma estratégia direcional e decididamente tolerante. Este curso abrange o potencial de lucro, o risco máximo, os benefícios primários e como a escolha de um preço de exercício longo e um mês de vencimento podem permitir que um investidor adapte o risco de perda e o potencial de lucro. Na conclusão dos capítulos e antes do questionário final, o aluno deve conhecer e entender todos os tópicos. QuotOptions Strategies in a Bullish Marketquot foi projetado para ilustrar algumas das estratégias mais comuns para tirar proveito de um mercado de touro. Este curso, que explora as estratégias de opções em um mercado Bull, é o primeiro de uma série projetada para ajudá-lo a identificar o que pode ser uma estratégia apropriada em ambientes de mercado específicos, por que você usa opções e riscos potenciais ou recompensas que eles oferecem. Na conclusão dos capítulos e antes do questionário final, o aluno deve conhecer e entender todos os componentes na conclusão. QuotOptions Strategies in a Bearish Marketquot é projetado para expor as diferentes maneiras pelas quais as opções podem limitar o risco ou aumentar o lucro em um mercado dos ursos. Este curso discute as várias estratégias de opções que se aproveitam de um mercado Bear. Na conclusão deste curso e antes do questionário final, o aluno deve estar confortável com todas as estratégias do mercado Bear. Opções Podcasts - Fundamental II Active Courses Junte-se a Darren Tait, um Representante Sênior no Conselho de Indústria de Opções, à medida que ele apresenta preços de opções. Aprender como as opções têm preços podem ajudá-lo a tomar decisões de investimento mais experientes. Bill Ryan, um Representante Sênior para a Corporação de compensação de opções, discute onde e quais trocas de opções são, bem como algumas das influências básicas que rotineiramente conduzem o mercado para cima e para baixo. Ele também explica o que você pode fazer para se preparar para fazer um comércio em termos de definir suas expectativas e o tipo de estratégias disponíveis que possam atender a essas expectativas. Neste podcast, Jeff Huddleston, especialista sênior no Mesa de Ajuda da OIC, cobre o que são as empresas de corretagem e o que fazem. Ele discute os tipos de contas que você pode usar para negociação de opções de equidade, bem como fornece uma breve visão geral dos tipos de pedidos que você pode usar e como suas ordens de opções são executadas. Neste podcast, o instrutor da OIC, Dan Passarelli, apresenta as chamadas de compra como uma estratégia direcional e decididamente otimista. Ele abrange o potencial de lucro, risco máximo, benefícios primários e como a escolha de um preço de exercício e um mês de vencimento de chamadas longas podem permitir que um investidor adapte risco de perda e potencial de lucro. O instrutor da OIC, Dan Passarelli, introduz as opções de compra como uma estratégia direcional e decididamente de baixa. Ele abrange o potencial de lucro, o risco máximo, os benefícios primários e como a escolha de um preço de exercício longo e um mês de vencimento podem permitir que um investidor adapte o risco de perda e o potencial de lucro. Este podcast apresenta LEAPS, ou opções de longo prazo. LEAPS oferece aos investidores uma alternativa à propriedade de ações. Embora o uso do LEAPS não garanta o sucesso, ter uma maior quantidade de tempo para a sua posição funcionar é uma característica atraente para muitos investidores. Este podcast apresenta uma discussão sobre vários conceitos que podem ter um efeito significativo no comportamento de preços e como termos como a volatilidade implícita e o delta podem impactar bastante como um preço de opção responde no mercado. Este podcast é uma revisão das estratégias essenciais a serem consideradas ao comprar chamadas e como a compra de chamadas fora do dinheiro, no dinheiro e no dinheiro pode afetar seu retorno potencial. Além disso, descubra alguns conceitos avançados de seleção de estratégia que o ajudarão a tomar decisões sãs ao comprar chamadas Apresentado pelo instrutor da OCI, Steve Meizinger, que cobre as fórmulas usadas para calcular as taxas de retorno ao usar opções. Neste podcast, o instrutor da OCI, Steve Meizinger, da International Securities Exchange discute equívocos comuns sobre a estratégia de chamadas cobertas. Se você é um investidor que é neutro para um pouco otimista em um estoque subjacente, confira esses podcasts hoje O Instrutor da OIC Al Brinkman explica os prós e contras das opções de chamadas e, em seguida, discute o significado do valor premium e do tempo em relação às estratégias de opções Este podcast discute as razões por trás da compra de chamadas ou colocações e as diferentes abordagens que podem ser tomadas por um investidor de opções versus um comerciante de opções. Nesta quinta parcela da série, você aprenderá sobre o preço das opções e algumas das expectativas realistas a serem consideradas ao determinar como uma opção funcionará no mercado Saiba como entender melhor qual estilo de negociação de opções funciona melhor para você com esta nova série de podcasts Da OCI que abrange estratégias básicas e avançadas, os gregos e vários trade-offs quando se trata de riscos e recompensas. Saiba como entender melhor qual estilo de negociação de opções funciona melhor para você com esta nova série de podcasts da OIC que cobre estratégias básicas e avançadas, os gregos e vários trade-offs quando se trata de riscos e recompensas. O instrutor da OIC, Marty Kearney e Jeff Huddleston, da Mesa de Ajuda da OIC, falam com o anfitrião Joe Burgoyne sobre o que os investidores precisam entender sobre o Early Exercise. Os tópicos abordados no programa incluem razões pelas quais o Early Exercise pode acontecer e como ele pode afetar opções de estilo americano versus opções de estilo europeu. O anfitrião Joe Burgoyne continua sua conversa no Early Exercise com Jeff Huddleston, do Mesa de Ajuda da OIC e do Instrutor da OIC, Marty Kearney, discutindo o exercício precoce de puts e o nível de aleatoriedade que ocorre no processo de atribuição precoce. Neste anfitrião de podcast, Joe Burgoyne, o Instrutor da OIC Barry Nobel e Joe Harwood, o Gerente da Mesa de Ajuda da OIC discutem os tipos de pedidos sobre o que são e como eles são usados. Este podcast abrange duas estratégias principais que os investidores devem estar familiarizados com as opções de negociação. O anfitrião Joe Burgoyne e o instrutor da OIC, Aubree Greenspun, discutem como as chamadas cobertas se comparam com a escrita e os potenciais riscos e benefícios da implementação de cada uma dessas estratégias. Na primeira parte desta série de duas partes, Jim Bittman, do Chicago Board Options Exchange e Darren Tait, da Mesa de Ajuda da OCI, exploram as diferenças entre opções de estilo americano e europeu e discutem como os dividendos podem ser afetados por esses tipos de opções. O anfitrião Joe Burgoyne continua sua discussão sobre opções de estilo americano e europeu, discutindo a metodologia ao usar esses estilos de opções particulares e algumas das estratégias associadas a cada um. Os visitantes Darren Tait, da Mesa de Ajuda da OIC e Jim Bittman, do Chicago Board Options Exchange compartilham suas perspectivas. O anfitrião Joe Burgoyne e OIC Instructor Barry Nobel falam sobre o que acontece quando o preço das opções parece ser bom demais para ser verdade. Este podcast cobrirá algumas razões possíveis para que os preços possam parecer diferentes do que sugerem os modelos e quais os riscos potenciais que os investidores devem ter em consideração ao chegar muito bom para serem verdadeiros cenários. Na segunda metade desta série de duas partes, o anfitrião Joe Burgoyne retoma sua conversa com OIC Instrutor Barry Nobel sobre muito bom para ser verdadeiros cenários. Joe e Barry examinam alguns exemplos específicos de preços de opções que se enquadram nesta categoria e analisam como ações corporativas como fusões e aquisições podem criar cenários de preços incomuns. O Instrutor da OIC, Barry Nobel, junta-se ao anfitrião Joe Burgoyne ao discutir opções padrão e trimestrais. Este podcast irá cobrir as diferenças entre os dois tipos de opções e como um investidor pode se beneficiar de usá-los. O anfitrião Joe Burgoyne responde a um investidor que quer saber como o interesse aberto impacta seu pedido e então ele irá discutir se um investidor pode ser longo e curto exatamente a mesma opção ao mesmo tempo. O anfitrião Joe Burgoyne irá discutir os complexos das opções de negociação em incrementos de centavo e se as opções podem ou não ser negociadas em qualquer estoque listado. O anfitrião Joe Burgoyne abordará algumas terminologias de opções importantes que todos os investidores devem saber e, em seguida, compartilharão como um investidor procuraria encontrar limites de posição de opção de equidade. O anfitrião Joe Burgoyne irá discutir uma maneira de selecionar o preço de ataque adequado ao comprar uma opção e depois responder a um investidor que se pergunte por que sua opção não se moveu tanto quanto o estoque subjacente. Darren Tait dos Serviços de Investidores do OCCs e Alan Grigoletto, o Diretor de Educação da OIC juntam-se ao anfitrião Joe Burgoyne ao discutir diversas estratégias que um investidor pode querer considerar durante um mercado de touro. Este podcast irá destacar o risco e os benefícios de comprar chamadas, colocações garantidas em dinheiro e spreads verticais. Este podcast irá explorar o desenvolvimento histórico da indústria de opções, incluindo a forma como os gregos podem ter usado opções, o que era negociar antes da existência de opções de venda e como a indústria superou as últimas quatro décadas. O diretor-gerente da OIC, Phil Gocke e Joe Harwood, da OCCs Investor Services juntam-se ao anfitrião Joe Burgoyne na discussão. O anfitrião Joe Burgoyne explicará se um investidor pode exercer o direito de comprar o estoque a qualquer momento até o prazo de validade e, em seguida, discutir se um investidor deve ter dinheiro ou ações na sua conta para comprar ou vender as ações de ações subjacentes Uma opção ao exercer uma colocação ou chamada. O anfitrião da OIC, Joe Burgoyne, explicará se um corretor exercerá automaticamente uma opção se expirar no dinheiro e, em seguida, inferno discuta a atribuição de uma opção de chamada curta que está dentro do dinheiro. Nesta série especial de quatro partes sobre impostos e investimentos, o anfitrião Joe Burgoyne fala com o especialista em impostos das opções, Bill Paul, do Covington amp Burling LLP. Este podcast explora tratamentos tributários básicos de opções unilaterais de equidade, como chamadas longas e posições curtas. O anfitrião Joe Burgoyne e o especialista em impostos das opções, Bill Paul, do Covington amp Burling LLP, encerram esta série de quatro partes sobre impostos e investir, concentrando-se na Called Cover Qualified (QCC). Eles examinarão o que é QCC, como funciona e algumas regras fiscais especiais relativas ao QCC que todo investidor deve saber. O anfitrião Joe Burgoyne responderá a uma pergunta de um investidor que quer saber o que acontecerá com o dividendo, se eles tiverem uma chamada em dinheiro que vai ex-dividendo e instruíram seu corretor a exercer a chamada antes do fechamento da dia. Joe também irá discutir o que ocorre quando uma opção tem um estilo de exercício europeu. O anfitrião Joe Burgoyne responderá a uma pergunta de um investidor que quer saber o que acontecerá com o dividendo, se eles tiverem uma chamada em dinheiro que vai ex-dividendo e instruíram seu corretor a exercer a chamada antes do fechamento da dia. Joe também irá discutir o que ocorre quando uma opção tem um estilo de exercício europeu. O anfitrião Joe Burgoyne responderá a uma pergunta de um investidor que quer saber como os termos em profundidade no dinheiro e no dinheiro diferem um do outro. Em seguida, Joe irá discutir a correlação entre as opções e candelabros japoneses. O anfitrião de Opções Talk Joe Burgoyne responde a uma pergunta de um investidor que quer exercer uma posição de opção longa. Joe também fala sobre o tema Opções semanais do que são e como distinguir o Weeklys de opções padrão. Opções de Vídeos - Curso Fundamental II Active O Conselho de Indústria de Opções orgulha-se de apresentar o seu mais recente webcast: a Psicologia da Negociação. Neste webcast, a instrutora da OCI, Amy Farnstrom, da NYSE Arca, ensina os pontos-chave sobre o que faz um grande comerciante, incluindo: compromisso com a excelência, domínio das emoções, pensamento probabilístico, compreensão e capacidade de controlar seus próprios processos de pensamento, permanecendo no momento , E executando um plano de negociação sem falha. Neste webcast, o Instrutor da OIC, Dan Passarelli, do Chicago Board Options Exchange explica que as opções da ETF oferecem uma ampla gama de oportunidades para atuar em suas amplas previsões de mercado ou setoriais. Açaleiro em ações da Internet Baixo no setor varejista Pense que o mercado amplo não vai a lugar nenhum Passerelli discute como você pode posicionar-se para um lucro potencial, com apenas um comércio e o risco controlado que as opções podem oferecer. As opções de compra de ETF cobertas e as colocações de ETF garantidas em dinheiro também são discutidas. Marty Kearney do Chicago Board Options Exchange fornece uma visão geral da expiração da opção de equidade. Esclarecer a sua compreensão do dia do vencimento em si, bem como o vencimento na sexta-feira, no dia anterior, quando as opções de capital forem negociadas pela última vez e poderão ser exercidas. Conheça as conseqüências mecânicas e financeiras do exercício e da cessão, e quais opções de equivalência vencida podem ser exercidas automaticamente. Além disso, obtenha uma melhor compreensão do Triple Witching Day e o impacto que pode ter nos preços das ações e das opções. Cursos de opções - Cursos ativos intermediários Esta classe irá apresentá-lo ao conceito de quotspreading. quot. Abrangeremos o uso de chamadas de alta e baixa e colocamos spreads, ou seja, simultaneamente comprando e escrevendo chamadas (ou colocadas) com diferentes preços de exercício. Bem, investigue como e por que os perfis de risco e recompensa potenciais para essas estratégias diferem dos de chamadas longas simples ou longas. Você também verá o que pode motivar um investidor a usar spreads simples de touro ou urso. QuotOptions Strategies in Neutral Marketquot é o terceiro dos cursos de tema de direção do mercado disponíveis em 888options. Este curso foi criado para educar os investidores em várias estratégias de opções mais adequadas para um mercado não direcional ou neutro. Um componente exclusivo deste curso é que cada estratégia apresentada é uma propagação. Esses spreads diferentes são projetados para usar o decadência do tempo para sua vantagem. Na conclusão dos capítulos e antes do questionário final, o aluno deve conhecer e compreender todas as estratégias apresentadas. QuotContract Adjustmentsquot irá cobrir os ajustes que normalmente são feitos para contratos de opções como resultado de uma ação corporativa. Alguns exemplos de uma ação corporativa incluem: quando o estoque subjacente sofre uma divisão de ações, paga um dividendo ou distribuição especial em dinheiro ou em ações, ou está envolvido em uma fusão, aquisição ou reorganização societária. QuotOptions Pricingquot irá apresentá-lo aos principais componentes do preço da opção teórica. Esta classe foi projetada para ajudar o aluno a alcançar expectativas realistas sobre como uma posição de opção provavelmente se comportará em várias condições. Embora seu valor preditivo tenha limites, os principais componentes do preço das opções teóricas ainda oferecem uma excelente ferramenta para ajudar os investidores a antecipar os movimentos de preços e explicar as relações de preços entre as opções. Podcasts de opções - Cursos ativos intermediários Dan Passarelli, um profissional da indústria, discute preços de opções, incluindo delta e tempo de decadência. O podcast apresentará os componentes-chave do preço das opções teóricas. Embora seu valor preditivo tenha limites, os principais componentes do preço das opções teóricas ainda oferecem uma excelente ferramenta para ajudar os investidores a antecipar os movimentos de preços e explicar as relações de preços entre as opções. O instrutor Steve Meizinger da International Securities Exchange discute o cálculo de retornos ao vender puts usando vários cenários diferentes. Na primeira parte da venda, Steve Meizinger discute os riscos e os benefícios, bem como as considerações envolvidas nas vendas. Na segunda parte de Selling Puts, Steve Meizinger cobre as diferenças entre colocar compradores e vender vendedores. O instrutor Steve Meizinger da International Securities Exchange discute o cálculo de retornos ao vender puts usando vários cenários diferentes. Você tem uma perspectiva de alta em uma determinada opção, mas quer entender melhor qual abordagem pode ajudar a maximizar seu potencial de lucro Podcast 6 da Série Avançada, Long Call versus Debit and Credit Spreads discute os diferentes tipos de spreads verticais a serem considerados ao usar um Estratégia de alta. Você também saberá sobre quanto tempo os spreads de compra e de colocação curta se comparam e contrastam com os spreads de débito e crédito. A primeira metade deste podcast de duas partes compara as estratégias de renda para escrever chamadas cobertas versus vender no dinheiro e fora do dinheiro. A segunda parte analisa profundamente as estratégias a serem consideradas devido a determinadas condições de mercado. Você também pode aprender sobre os potenciais benefícios e dificuldades de usar os spreads do calendário como uma estratégia de renda. A primeira metade deste podcast de duas partes compara as estratégias de renda para escrever chamadas cobertas versus vender no dinheiro e fora do dinheiro. A segunda parte analisa profundamente as estratégias a serem consideradas devido a determinadas condições de mercado. Você também pode aprender sobre os potenciais benefícios e dificuldades de usar os spreads do calendário como uma estratégia de renda. Junte-se ao instrutor da OIC Steve Meizinger da International Securities Exchange neste podcast on-demand. Steve irá discutir a forma como a LEAPS Private Equity AnticiPation Securitiesdiffer de opções regulares de curto prazo. Ele irá cobrir os riscos e benefícios de escrever chamadas de curto prazo contra o LEAPS. Junte-se ao instrutor da OIC Steve Meizinger da International Securities Exchange na segunda parte deste podcast on-demand. Steve explica as estratégias que estão disponíveis se o estoque subir, descer, ou até mesmo ficar firme. O instrutor da OIC Al Brinkman conclui sua discussão sobre os modelos de preços das opções, depois aprofunda o tema das chamadas cobertas e as estratégias de renda correspondentes. Este podcast final da série explica o uso do Retorno estático e do retorno desejado como forma de determinar o retorno potencial de uma estratégia de chamadas cobertas. Neste podcast, você aprenderá sobre o que considerar ao implementar uma previsão e o papel que um investidor precisa tomar para gerenciar ativamente suas posições de opções. Neste quarto podcast da série Developing a Trading Strategy, o instrutor Steve Meizinger da OIC fornece uma introdução básica dos gregos e explica como esses medidores de risco podem ajudar a formar expectativas sobre como uma opção pode ser realizada no mercado. Neste podcast, o instrutor Steve Meizinger da OCI conclui sua discussão sobre os gregos e destaca alguns dos riscos e recompensas que você deve ter em conta ao formular seu plano para opções de negociação. O instrutor Steve Meizinger da OIC encerra esse podcast final na série Developing a Trading Strategy, levando questões da audiência sobre tópicos como paradas de trânsito e mitigação do risco de lacunas. Este podcast discute o impacto que as mudanças de preços das ações e o tempo podem ter no mercado e como conceitos como o delta e a decadência do tempo podem ajudar a definir o tom de como uma opção é executada. Neste terceiro podcast da série Compreensivas e Opções de Opções de Negociação, o Instrutor Alan Grigoletto da OCI explica o que é um spread e porque é importante para o seu potencial de lucro. Este quarto podcast define o Bull Call Spread e demonstra como esta estratégia pode ser usada para avaliar possíveis resultados para uma determinada opção. O Instrutor da OIC, Alan Grigoletto, apresenta o Bear Call Spread e mostra como esta estratégia de opções específicas pode ser usada no mercado. Este podcast dá um exemplo de como o Bear Put Spread pode ser implementado em uma estratégia de negociação de opções e o que o distingue do Bear Call Spread. Neste podcast, o instrutor da OIC Alan Grigoletto conclui sua discussão sobre várias estratégias de spreads de crédito com uma explicação do Bull Put Spread. Este oitavo podcast da série Compreensão e Opções de Negociação de Estratégias de Difusão revela brevemente as semelhanças entre spreads de débito e crédito. Este podcast discute como a mudança de volatilidade pode afetar o preço das opções e como os spreads verticais podem fornecer aos comerciantes uma alternativa para posições de opções longas e curtas. O instrutor da OIC, Alan Grigoletto, explica o que é uma propagação diagonal e discute como essa estratégia pode funcionar durante a expiração de uma opção de curto prazo. Neste podcast, o espectador aprenderá sobre a dinâmica de straddles e estrangulamentos e como implementar essas estratégias avançadas ao negociar opções. Este último podcast na série explica a relação entre estoque e opções se espalha, bem como considerações especiais ao usar estratégias de spread com compras de ações. O Instrutor da OIC, Bill Ryan e Darren Tait, do Serviço de Ajuda da OIC juntam-se ao anfitrião Joe Burgoyne ao explicar as complexidades de usar um estrondo e se você pode lucrar ou perder, independentemente da forma como o subjacente se move. Na segunda parte desta série de duas partes, o anfitrião Joe Burgoyne encerra sua discussão com Darren Tait, da mesa de ajuda da OCI e instrutor da OIC, Bill Ryan, com uma discussão sobre como estradas curtas podem afetar sua estratégia comercial. O anfitrião Joe Burgoyne pede a dois especialistas da indústria, Darren Tait, da mesa de ajuda da OIC e do instrutor da OIC, Bill Ryan, para avaliar quais componentes se destinam a determinar o preço das opções. O instrutor Peter Lusk da OIC e o anfitrião Joe Burgoyne discutem quando um investidor pode precisar implementar esta estratégia e quais são algumas das vantagens e desvantagens que devem ser levadas em consideração antes de usá-la. O anfitrião Joe Burgoyne e o instrutor Peter Lusk da OIC definem o que é essa estratégia e porque um investidor pode usar essa estratégia para sua posição. Este podcast concentra-se em como as opções podem ser usadas para potencialmente aumentar a renda em um portfólio de investidores. Joe Harwood, do Centro de Ajuda da OIC e do Instrutor da OIC, Barry Nobel, compartilham suas perspectivas com o anfitrião Joe Burgoyne. Compreender como sair de uma posição é tão importante quanto decidir qual estratégia usar para inserir uma. O dono de Joe Burgoyne, juntamente com o Instrutor da OCI, Marty Kearney e Jeff Huddleston, da Mesa de Ajuda da OIC, discutem a importância de ter uma estratégia de saída e fatores a serem considerados ao desenvolver seu plano para sair de uma posição. OIC Instructor Barry Nobel and Joe Harwood, Manager of OICs Help Desk speak with host Joe Burgoyne about the differences between long and short strangles and what investors need to know about using this particular options strategy. Host Joe Burgoyne discusses Long and Short Put Spreads with Jeff Huddleston of the OIC Help Desk and Marty Kearney, an OIC Instructor. This podcast will help investors learn about what exactly is a put spread and how it can be used. Oftentimes, special circumstances arise that may change the complexion of trade and its important for investors to understand how these occurrences might impact their portfolio. OIC Instructor Barry Nobel and Joe Harwood of OICs Help Desk speak with host Joe Burgoyne about what are contract adjustments and what it can potential mean to investors. OIC Instructor Todd Rich and host Joe Burgoyne review the ins and outs of the Backspreads strategy. Topics covered in this podcast include examples of call and put backspreads as well as a discussion about the risks and rewards of using this particular strategy. OIC Instructor Aubree Greenspun and host Joe Burgoyne discuss what it means for a spread to be long and short and how these strategies works. This podcast also includes a discussion on vertical and ratio call spreads as well as the impact of volatility on these particular strategies. The Greeks have a reputation for being an extremely complex topic to tackle for even the most experienced investor. However, in this podcast, host Joe Burgoyne and OIC Instructor Todd Rich aim to make it a little easier to digest by breaking down the terms into smaller segments, starting with Delta. This podcast will cover a product that has garnered a great deal of attention since its release Weekly options. OIC Instructor Bill Ryan and Joe Harwood from OICs Help Desk join host Joe Burgoyne in talking about Weekly options what they are and what investors will need to keep in mind when trading them. OIC Instructor Bill Ryan and Joe Harwood of OICs Help Desk sit down with host Joe Burgoyne to discuss open interest how it is defined and how trades are impacted by it. Using a hypothetical, five-day scenario, the group will demonstrate how selling and buying too close can potentially reduce or eliminate open interest. Joe Harwood of OICs Help Desk and OIC Instructor Bill Ryan, along with host Joe Burgoyne, set out to understand why some financial instruments move quickly while others dont. Topics discussed during this podcast include the impact of volatility as well as supply and demand. OIC Instructor Russell Rhoads and Bill Ryan of OICs Help Desk speak with host Joe Burgoyne about a couple of strategies that are good for investors to keep in their trading arsenal Bull and Bear Spreads. The group will define what these spread strategies are and discuss a couple of examples that demonstrate how these spreads can work through to expiration. In part two of the series on bull and bear spread strategies, host Joe Burgoyne concludes his conversation with Bill Ryan of OICs Help Desk and OIC Instructor Russell Rhoads by explaining how implied volatility factors into bull and bear spreads. The podcast also covers the impact of early exercise and assignment as well as the benefits and risks of using these spread strategies. OIC Instructor Bill Ryan and Joe Harwood of OICs Help Desk sit down with host Joe Burgoyne to discuss debit and credit spreads - what they are and why an investor might want to use them. This podcast also includes a discussion on how these spreads can work with bear and bull spread strategies. As with any trading strategy, there are always benefits and risks. Spreads are no exception. In this podcast featuring OIC Instructor Russell Rhoads and Bill Ryan from OICs Help Desk, host Joe Burgoyne will discuss with our experts what the advantages and disadvantages are in using spreads and how an investor might want to consider executing a spread given the risks and rewards. Host Joe Burgoyne dialogues with OIC Instructor Russell Rhoads and Bill Ryan of the OIC Help Desk about a trading strategy that every investor will find use in knowing how to implement - calendar spreads. This podcast will feature a discussion about how this particular strategy works and what investors need to know about the impact of volatility and other important factors such as early assignment and exercise. OIC Instructor Russell Rhoads and Bill Ryan of the OIC Help Desk join host Joe Burgoyne in talking about Diagonal Spreads what they are and how they work. This podcast will also cover how time decay and volatility can impact this advanced trading strategy. OIC Instructor Barry Nobel and host Joe Burgoyne discuss some examples of worst case scenarios in trading and what investors need to consider in order to avoid similar pitfalls. Host Joe Burgoyne will discuss how option contracts are adjusted for reverse stock splits and then he will answer a question from an investor who is wondering about disappearing options premium. Host Joe Burgoyne discusses setting a stop-loss order on an options position then he will answer a question from an investor who wants to know whether it makes a difference what type of order is entered when the market is volatile. OIC Instructor Bo Nobel and Jeff Huddleston from OICs Investor Services Help Desk join host Joe Burgoyne in talking about the differences between buying calls and selling puts. Bo and Jeff will cover what these two strategies are, how each works as well as what ways they compare and contrast with one another. Host Joe Burgoyne answers who sets the width between the bid-ask on options exchanges and then he will speak on the topic of liquidity - what is it and how you can find out more about it. Darren Tait of the OICs Investor Services Help Desk and Alan Grigoletto, an OIC Instructor join host Joe Burgoyne in discussing various strategies an investor may want to consider during a bear market. This podcast will cover the risk and rewards of buying calls, selling puts and spread strategies such as vertical bear and ratio spreads. Darren Tait of the OIC Investor Services Help Desk and OIC Instructor Alan Grigoletto cover strategies an investor may want to consider when the market is neutral. They will discuss the ins and outs of various strategies such as the covered call, neutral calendar spread and short straddles and strangles. This podcast will focus on a select group of listed options known as Section 1256 contracts that are taxed under special IRS tax rules. Options tax expert Bill Paul from Covington amp Burling LLP and host Joe Burgoyne will explain the 6040 treatment, the type of options that receive this special treatment, and the rationale behind it. Tax attorney Bill Paul from Covington amp Burling LLP joins host Joe Burgoyne to discussing tax straddle rules. Bill will explain, in laymans terms, rules for deferring losses, the impact on the holding period, and the capitalization of charges. Phil Gocke, Managing Director for OIC and Joe Harwood from OCCs Investor Services speak with host Joe Burgoyne about two important strategies that utilizes options the buy-write and the covered call. This podcast will highlight the differences between the two strategies, how these strategies can be used and the potential risks and rewards.